利用机器学习与人工智能进行股票预测和微生物检测
1. 长短期记忆网络(LSTM)用于股票预测
1.1 LSTM简介
LSTM网络非常适合处理深度学习问题,如分类和基于时间序列数据的预测。其输出门控制着单元内输入用于评估输出的程度。与传统的循环神经网络(RNN)相比,LSTM解决了长时滞后问题,通过其单元内的恒定误差反向传播单元,能够处理序列数据并学习长期依赖关系。传统RNN存在记忆衰退和梯度爆炸问题,而LSTM引入了输入门、遗忘门和输出门,在研究中取得了比其他神经网络更好的结果。
1.2 股票预测算法步骤
以下是利用LSTM进行股票预测的详细步骤:
1. 开始 :启动预测流程。
2. 输入数据 :导入历史股票价格数据。
3. 数据分割 :将数据集按9:1的比例分割为训练数据和测试数据,即90%用于训练,10%用于测试。
4. 数据归一化 :将训练集和测试集归一化到(0, 1)范围内。
5. 模型构建 :
- 使用TensorFlow库设置LSTM模型的参数。
- 确定堆叠的LSTM层数。
- 确定每层的神经元数量,并在最后添加一个具有一个神经元的密集(输出)层。
- 使用ReLu激活函数,其公式为$f (x) = max(0, x)$,当输入为负时将其转换为0,只传递正值。
- 设置每层的dropout值,在训练阶段忽略一组神经元,以减少过拟合。
6.
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