金融学习之十四——使用Tushare获取数据计算投资组合的预期收益率和波动率

最新推荐文章于 2023-12-05 10:15:28 发布

ryo007gnnu

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分类专栏：金融学习文章标签： tushare

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为了降低风险，投资者在购买股票时往往会构建一个投资组合，以对冲风险和最大获益。在投资组合中，描述该投资组合效果的两个重要变量是预期收益率及其波动率。
1.投资组合的预期收益率
预期收益率的计算公式为：
E（R）=E（ $\displaystyle \sum_{k=1}^n w_i R_i$ )= $\displaystyle \ w_1,w_2,w_3...w_n$ ][ $\displaystyle \ E(R_1),E(R_2),...E(R_n)]^T$