Rank_fxl的博客

如果 E(X)<∞\rm E(X) < \inftyE(X)<∞ ，条件期望 E(X∣F)\rm E(X \mid \mathcal{F})E(X∣F) 存在，F=σ(Y)\mathcal{F} = \sigma( Y )F=σ(Y), YYY 是一个离散的随机变量，F\mathcal{F}F 是随机变量 YYY 生成的一个 σ\sigmaσ域Rule 1条件期望是线性的：对于随机变量 X1X_1X1​, X2X_2X2​ 和常数 c1c_1c1​, c2c_2c2​E([

读书笔记最近看到有小伙伴留言FAVAR模型，我之前也没接触过这个模型，然后拜读了下面这篇文章，写下简略的读书笔记。希望各位小伙伴批评指正，一起学习！中国货币政策的动态有效性研究–基于 TVP-SV-FAVAR 模型的实证分析...