Backtrader量化平台教程（二）：Strategy类

最新推荐文章于 2025-07-14 14:38:10 发布

原创

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#量化投资 #python #backtrader

本文是Backtrader量化平台教程的第二部分，主要讲解如何编写交易策略类。策略类通过初始化函数获取数据，并利用heartbeat作为时间基准。核心的`next`方法决定了买入和卖出的时机及数量，该方法会在每天数据处理结束后由Backtrader自动调用，构成了策略执行的基础。

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上次我们分析了回测平台大的框架，这次着重介绍一下策略的编写。先来看一个策略的类，上次说了，一个策略其实被一个类完全描述了。

# Create a Stratey
class TestStrategy(bt.Strategy):

    def log(self, txt, dt=None):
        ''' Logging function fot this strategy'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # Keep a reference to the "close" line in the data[0] dataseries
        self.dataclose = self.datas[0].close

    def next(self):
        # Simply log the closing price of the series from the reference
        self.l