backtrader不理解策略迭代表，就无法彻底理解多股操作

技术教程《扫地僧Backtrader给力教程系列一：股票量化回测核心篇》

backtrader文档本身并没有提出“策略迭代表”这个概念，这是我们在自编教程中提出的概念。在多股操作时，必须理解涉及多股的策略迭代表中数据的对齐方式，否则你就无法理解一些运行现象。比如下面这位的问题就是没有理解这个概念而造成困惑。

 

backtrader论坛上有人提了一个问题，见这里，他写了段简单的测试代码，如下。向策略加了两个行情数据，data0是指数（沪深300），data1是股票000001.SZ。在next中每迭代到一个bar，输出data0的日期，data1的收盘价等。

class TestStrategy(bt.Strategy):

    def log(self, txt, dt=None):
        ''' Logging function for this strategy'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # Keep a ref