量化回测:如何知道你在过拟合

当你冒发了一个新想法，据此开发了一套新的交易策略，然后你调出历史数据进行回测，得到一个结果，感觉不太满意，于是你调整了一个参数，比如5日均线改为10日均线，再次测试，发现结果有稍微的改进。你又调整另外一个参数，这个过程持续下去，有的调整改善了结果，有的恶化了结果，最终，你终于调出了一套完美的参数，使得策略的结果惊人的好。

祝贺你，你已经过拟合了！这种操作过程是典型的业余量化研究人员常犯的经典错误。

如果你的策略对这一系列的调参，测试结果都不错，那么，你的策略很可能发现了真正的规律，这就不是过拟合了。