线性规划模型笔记(1)

1.投资的收益和风险

这是一个线性规划！！！

投资问题有几个元素：

1.总资产   2.各个收益率    3.各个收益率   4.各个风险率  5.购买所交交易费费率

总风险是投资中最大的那个风险

 

模型的分析：

首先，在解决这些问题的时候我们需要做一些假设

将部分的元素设为固定的，如2，3，4，5

其次，我们要保证各个变量之间是不会相互影响的

再次，我们在计算交易费时，因为交易费是个分段函数，而我们若得到的资金比较大所以我们可以忽略一部分的计算交易费

因为这个模型是个多目标模型

所以我们要固定其中一个值，或者改变一个角度来建立模型

①固定风险水平，优化收益

②固定收益，优化风险水平

③取一变量k为风险水平和收益之比，优化k

k称为投资偏好系数

 

这只是数学建模的思路，不是具体的解题过程！！