金融随机分析——二叉树资产定价模型 第一卷
金融随机分析——二叉树资产定价模型 第一卷[美] 施里夫背景1990年,哈里·马科维茨(Harry Markowiz)、威廉· 夏普(William Sharpe) 和默顿· 米勒 (Merton Miller,) 诺贝尔经济学奖,通过研究金融市场如何配置资本和减小风险使金融市场更有效率。1952年,马科维茨《投资组合选择》奠定金融学数理基础的发展,证明在投资组合均值回报相等的情况下,应该持有方差最小的投资组合。1969年,罗伯特·默顿(Robert Merton) 把随机分析引入到金融研究领
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2022-05-10 22:21:53 ·
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