高频总结02

                                                      高频总结02

国内高频：1、做市。2、套利。3、事件驱动。4、短趋势和波段。

1、做市

低买高卖。对速度要求极高，以最优价成交，防止逆向选择。(速度优势，返佣。这两个是相对其他交易者的优势，所以这种策略是可行的）

ETF做市，期权做市，期货非主力合约做市。

2、套利

分为结构化套利和跨市场套利。（市场弱有效性，存在套利机会，已经存在的机会会不断消失，新的机会会不断出现）

3、事件驱动

复合事件处理（CEP，Complex Event Processing）是一种基于动态环境中事件流的分析技术，事件在这里通常是有意义的状态变化，通过分析事件间的关系，利用过滤、关联、聚合等技术，根据事件间的时序关系和聚合关系制定检测规则，持续地从事件流中查询出符合要求的事件序列，最终分析得到更复杂的复合事件。

4、短趋势和波段

利用深度行情、价格、成交量、持仓量的时间序列来预测价格（类似于做市，但国内股票有0.1%的印花税，难搞。也就能搞搞期货，也存在高额手续费）

那么如果用深度行情、价格、成交量、持仓量来做短趋势和波段，这是不是伪命题呢？这本质是博弈，要想获胜就得有相对优势，这些价量信息是公开的，如果大家在信息获取是相等优势且在交易方面（假设无法操纵短期价格）也是同等优势下，长期获利可能吗。