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非白不黑
这个作者很懒，什么都没留下…
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Burg法求解AR(p)模型参数（三）Levinson递推公式
文章目录第一章 Levinson递推公式第一节 概念第二节 最佳线性预测第三节 AR（p）序列的判定第一章 Levinson递推公式第一节 概念 如果 Γn+1 正定，对1≤k≤n有其中第二节 最佳线性预测 设 {Xt}是零均值平稳序列。考虑用X1，X2，……Xn对 Xn+1进行线性预测。也就是用X1，X2，……Xn的线性组转载 2021-05-09 14:58:20 · 960 阅读 · 0 评论 -
Burg法求解AR(p)模型参数（二）AR(p)序列的谱密度和Yule-Walker方程
文章目录第一章 AR(p)序列的谱密度第二章 Yule-Walker方程第一章 AR§序列的谱密度第二章 Yule-Walker方程转载 2021-05-09 13:27:10 · 2329 阅读 · 0 评论 -
Burg法求解AR(p)模型参数（一）自回归模型
文章目录一、自回归模型二、Burg算法原理参考一、自回归模型二、Burg算法原理在随机信号分析中，可以用AR模型进行功率谱估计。参考1.Burg法求解AR§模型参数及MATLAB实现.2.自回归模型.转载 2021-05-08 16:16:12 · 4554 阅读 · 0 评论