siyuchen的博客

一、数据的获得与存储http://tushare.org/index.htmlhttp://finance.yahoo.comhttps://www.google.com/financehttps://www.quantquote.com二、搭自己的数据库创建库、创建表三、Python同数据库连接数据导入、可视化四、时间序列分析实战建立本地金融数据库的意义建模：模型建立、模型评估、模型回测、风险控...

互联网金融我们需要三方面的知识：机器学习、金融知识、编程知识。算法交易综述：利用自动化平台，执行预先设置的一系列规则完成交易行为。量化交易：交易的原因由数学模型指导交易行为。算法交易流程：提出假设；建立模型；回测验证；执行交易。交易策略的来源：1、市场微观结构研究；2、基金结构套利；3、机器学习、人工智能。机器学习四大流派：连接主义：神经网络符号主义：随机森林，可解释性较好平面主义：贝叶斯学派机器...

传统的交易系统策略——是人工定义的。现在的机器学习——规则不是程序员制定的，而是自己学出来的，规则是计算机从数据中挖掘出来的。识别手写模型用的SVM，有很强的鲁棒性；监督模型：分类、回归。非监督模型：没有Y的信息，从X里面能不能自己发现规律；聚类、降维。X是300*1的点，每个时间点有300个指标，用聚类的方法，这些时间序列归一类，另一些时间序列归另一类；300维能不能降到20维，300维某些列是...

一、CAPM modelprotfolio:资产的组合，如果不考虑融券，各种资产占总资产的比重；maket profolio:市场股指选定10个板块，每个板块挑出来比较重要的股票，每个股票的市值乘以权重，加权求和，代表了市场的指标，类似于GDP代表国家经济状态的指标。股指的波动不代表某个股票的波动。ts时刻，某只股票的回报等于这个市场的回报剩以系数加上股票残差。平均下来，理论上来说，在完美世界中，...