【机器学习】时序数据处理

相关参考文献：

1.时间序列交叉验证

2.机器学习与时间序列预测

3.时序数据预测案例： O2O Coupon Usage Forecast

4.时间序列模型中样本时间窗口的选择-华泰期货

5.scikit-learn交叉验证时间序列数据的自定义拆分

6.Feature Selection for Time Series Forecasting with Python

 

一、背景

最近在做项目的时候，出现这样的情况：模型在随机划分的测试集上表现很好，却在按月划分的测试集上表现极其差；

分析发现样本集具有时序性，在模型训练时