量化策略分享之首板低开

这个量化策略的核心是选择在低位、首次涨停后次日低开的股票，开盘时买入，上午有盈利就卖出，没有就拿到尾盘在卖出；策略优点在于选择的股票在低位，风险较低，并且刚启动首板，有大资金介入，第二天能快速跑路。

回测数据如下：

*回测数据只作测试用，不代表未来实际收益

1、策略初始化配置

上午开盘买入，上午有盈利就卖出，尾盘全部卖出

run_daily(buy, '09:30')  # 开盘买入
run_daily(sell, '11:28') # 上午止盈
run_daily(sell, '14:50') # 下午止损

2、买入逻辑

买入过滤条件有三个，一是排除10天内连续涨停的股票，二是股票在60天内要在相对低位，三是要低开3%-4%

（1）基础过滤股票池，过滤科创北交、上市不超过250、停牌、ST股票

def prepare_stock_list(date): 
    initial_list = get_all_securities('stock', date).index.tolist()
    initial_list = filter_kcbj_stock(initial_list)
    initial_list = filter_new_stock(initial_list, date)
    initial_list = filter_st_stock(initial_list, date)
    initial_list = filter_paused_stock(initial_list, date)
    return initial_list

（2）排除10天