金融学习

最新推荐文章于 2025-05-28 22:08:53 发布
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博客介绍了简单收益率和对数收益率的计算方法，简单收益率为（资金 - 本金）/本金，对数收益率通过对数相减得到。指出二者使用场景不同，计算回报率时要注意时间跨度，还提及了历史收益率及调整后的收盘价。

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简单收益率：（资金-本金）/本金

对数收益率：对数减去对数得到收益率

两个使用得场景不同，

在计算回报率得时候一定要注意时间跨度

历史收益率，未来收益率

历史收益率：

调整后的收盘价

为什么用对数收益率，而不是算数收益率 --因为可加性
强化学习曾小健
05-14 1620
因此，我们期末的金额为 m1(1+r1)+m2(1+r2)m_1(1+r_1)+m_2(1+r_2) ，我们组合的百分比收益率为。可知，(1/T) × ln(X_T/X_0) ，即单期对数收益率均值，随着 T 的增大一定会收敛于它的期望；比如这两年的对数收益率分别为 40.5% 和 -69.3%，平均值为 -28.77%，转换为百分比亏损就是 exp{-28.77%} - 1 = -25%。假设初始资金 X_0（假设等于 1），ln(X_T) = ln(X_T/X_0) 就是整个 T 期的对数收益率。
一些 金融知识 小结
weixin_30551947的博客
09-11 187
1. 简单收益率等于 前后两个时间点的资产的商减去1, 简单收益率的取值范围为[-1,+∞) 2. 对数收益率: 简单收益率为R, 则对数收益率r = ln(1+R) 转载于:https://www.cnblogs.com/rav009/p/5131070.html...
金融资产收益率计算中百分比收益率和对数收益率有什么区别？
Hellolijunshy的博客
09-14 2万+
首先，我们看一下两种计算方法的公式： 百分比收益率计算：Rb=( s2- s1)/ s1= s2/ s1-1 对数收益率计算：Rd=ln(s2/ s1) 其中，s1,s2,s3是连续各期的股价，Rb表示百分比收益率，Rd表示对数收益率。 　　 由定义可推知：Rd =ln(s2/ s1)= ln(（s2-s1）/ s1+1)=ln(...
股票收益率的计算
最新发布
EntropyLee的博客
05-28 437
从上面可以看出，由于A股市场的每日涨跌幅限制，可以看到平安银行每日最大的涨跌幅为10%， 但其中有些数据是超出10%，估计是政策或资金情绪驱动影响的。上图也可以理解为股票日收益率的波动图。的股票数据为例，这里不设置日期，那么默认获取Tushare提供的所有历史数据。将trade_date转为datetime格式，然后设置为索引以便于画出每日收盘价的K线图。注册一个账号并调用其API获取股票日线数据（具体操作请查看官网）。获取指定日期的历史数据。
【量化金融】收益率、对数收益率、年华收益、波动率、夏普比率、索提诺比率、阿尔法和贝塔、最大回撤
BetterBench的博客
03-04 6635
在学术界，建模一般不直接使用资产价格，而是使用资产收益率(Returns)。因为收益率比价格具有更好的统计特性，更便于建模。下经典的收益率算法如下：假设Pt​Rt​Pt−1​Pt​−Pt−1​​其中，分子Pt​−Pt−1​表示资产在持有期内的收人或利润，如果该值为负，则表示亏损。分母Pt−1​，表示持有资产初期的原始投资。
史上最全！股票收益率的区分和计算
江凪水心的博客
04-01 6675
金融学的研究中不可避免要用到的一类变量就是各种金融资产的收益率。尽管这个概念对于大家来讲都不陌生，但是在具体计算和使用的过程中还是会出现一些细节上的问题。本文在这里对收益率这个概念进行一次详细的讲解和整理。文章要点解释简单收益率和对数收益率的差异计算金融资产的累计收益率、年化收益率使用Python实现各种收益率的计算。
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06-15
金融是金融领域的一次革命性变革，它利用互联网技术与平台，极大地提升了金融服务的效率，降低了交易成本，并为消费者提供了多样化的投资与融资选择。然而，如同任何新兴事物一样，互联网金融也带来了新的挑战和风险...
(源码)基于Python的金融学习与分析项目.zip
04-09
# 基于Python的金融学习与分析项目 ## 项目简介 本项目主要用于记录学习Python过程中的读书笔记，涵盖《Python基础教程》《利用Python进行数据分析》《Python金融大数据分析》等书籍。同时，还是一个综合性的Python...
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01-07
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weixin_44566452的博客
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请直接参照函数： def valuetounitcumulatedvalue(data): class result(object): def __init__(self): pass result.logreturn = np.log(data / data.shift(1)) result.unitcumaltedvalue = (result.logreturn.cumsum() + 1).dropna(axis=0, how='a
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qq_41281698的博客
05-29 2万+
Hello 大家好，我是一名新来的金融领域打工人，日常分享一些python知识，都是自己在学习生活中遇到的一些问题，分享给大家，希望对大家有一定的帮助！ 相信有很多小伙伴在平时的金融数据分析中肯定有遇到需要计算股票每日的收益率的情况，那么如何通过python来计算股票的收益率呢？ 就比如你今天有20元钱的股票，明天股票变成了30元钱，那么你的收益率就是（30-20）/ 20 = 0.5，这就是简单收益率的计算方法。 下面我们通过实际的股票收盘价以及python代码来实现股票每日收益率的计算： 1.
Python量化金融学习与实践指南
8. 机器学习在金融中的应用：探索如何利用机器学习算法来预测市场趋势、信用评分以及自动化交易策略的制定。 9. 数据分析与建模：通过实际数据集进行金融数据分析，建立和测试量化模型，以预测金融市场的走势和投资...
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