ClickHouse Functions

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### ClickHouse 实现期权计算或存储方案 #### 存储设计 对于期权数据的存储,考虑到其时间序列特性以及高并发查询需求,ClickHouse 是一个理想的选择。为了高效管理大量历史和实时期权数据,可以采用分区表结构按日期或其他逻辑分片字段进行划分[^1]。 ```sql CREATE TABLE options_data ( timestamp DateTime, symbol String, strike Float64, expiration Date, type Enum('call' = 1, 'put' = 2), bid_price Float64, ask_price Float64, volume Int64, open_interest Int64 ) ENGINE = MergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(expiration) ORDER BY (symbol, expiration); ``` 此表格定义支持快速访问特定时间段内的记录,并允许基于股票代码(symbol) 和到期日(expiration) 的组合键有序排列,从而加速范围扫描操作。 #### 计算模型 针对复杂的金融衍生品定价算法如Black-Scholes公式,在ClickHouse 中可以通过自定义函数(Custom Function) 来实现。虽然原生并不提供这些高级数学运算的支持,但是借助外部库或者编写UDF(User Defined Functions),能够满足此类业务场景下的精确度要求。 ```cpp // 定义 C++ UDF 函数用于 Black Scholes Model 计算 #include <cmath> double black_scholes_call(double S, double K, double T, double r, double sigma){ /* Implementation of the BS formula */ } ``` 接着通过 `SYSTEM` 命令加载编译后的共享对象文件至服务器端: ```bash clickhouse-client --query="SELECT system.loadLibrary('/path/to/libbs.so', 'black_scholes_call');" ``` 最后可以在 SQL 查询语句中调用该方法完成相应的估值工作: ```sql SELECT symbol, expiration, AVG(black_scholes_call(strike, last_price, days_to_expiry/365., risk_free_rate, volatility)) AS theoretical_value FROM options_data GROUP BY symbol, expiration; ``` 上述例子展示了如何利用 ClickHouse 结合用户定义的功能来进行复杂金融产品的评估过程。
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