4年3倍,高股息低价小市值量化交易策略
买卖逻辑:选取排名前 10 的票,15天轮动调仓一次,依然排名前 10 的继续持有,掉出前 10 的卖出。股票池:全 A 股票,过滤科创板、过滤北交所、过滤 ST、过滤停牌、过滤涨停、过滤跌停。选股逻辑:先筛选出全市场股息率最高的前 25%的股票,并且只选择股价低于 9 元的票。排序逻辑:按照市值,从小到大排序,选择市值最小的前 10 只票。1. 股息率排序标准可以考虑多年平均股息率,而不是一年的股息率。1. 价格过滤标准9元可以动态设置,比如过滤掉涨停价格。1. 按市值排序可以防止过于偏大市值股票。
原创
2023-08-25 17:18:48 ·
1674 阅读 ·
0 评论