3、Python量化交易-策略（bar、k线）

一、策略的基础概念

• MA概念：移动平均线，Moving Average，简称MA，MA是用统计分析的方法，将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标
• MA查看：招商银行查看 -> 点击指标 -> 搜索ma -> 点击“移动平均线”
  
• 5 minutes ma20：5分钟，MA20是指取最近100分钟的第5分钟、10分钟、15分钟……100分钟（20个价格）股票的收盘价的平均值
  
  

二、ma20-5min策略实现

1 - 新建类AstockTrading并添加构造方法

class AstockTrading(object):
    def __init__(self, stock_code):
        self.stock_code = stock_code
        self._Dt = []  # 交易时间
        self._Open = []  # 开盘价
        self._High = []  # 最高价
        self._Low = []  # 最低价
        self._Close = []    # 收盘价
        self._Volume = []
        self._tick = None   # 数据
        self._last_bar_start_minute = None  # 最后一次更新bar的时间
        self._isNewBar = False  # 是否有新bar

        # 当前订单，dict, 字典
        self._current_orders = {
   
            'order1': {
   
                'open_price': 1,
                'open_datetime': '2021-10-22 9:00',
                'comment': {
   }
            }
        }

        # 历史订单
        self._history_orders = {
   

        }

2 - 方法说明

• get_tick：获取当前的数据
• get_history_data_from_local_machine：加载历史数据
• bar_generator：生成bar
• _buy：买入
• _sell：卖出
• strategy：执行策略

3 - 完整源码

以下代码还未进行回测，仅仅参考思路，需要可运行的请参考后续的文章

import requests
from time import sleep
from datetime import datetime, time
from dateutil import parser


# __init__，构造，初始化，实例化

class AstockTrading(object)