30、保险精算科学：从传统到大数据时代的变革

保险精算科学：从传统到大数据时代的变革

1. 保险的多样形式与精算科学的起源

如今，保险形式多种多样，包括人寿保险、健康保险、财产保险、意外保险（针对疏忽行为的责任保险）、海上保险和巨灾保险（涵盖地震、洪水、风暴和恐怖主义等风险）。甚至一些看似不可保的事物也能投保，例如QuickenLoans赞助的NCAA男子篮球锦标赛全猜对获胜者可获10亿美元奖金的活动，其背后的保险承保商是沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司。

在这些保险创新出现之前，管理科学的一个分支——精算科学应运而生，它是保险的根源。精算师的工作是评估风险和不确定性，即评估各种风险的财务影响。这说起来容易做起来难，精算师需要多种输入信息来做出更好的决策。

1762年，公平人寿与生存保险协会作为一家互助公司成立，为精算职业的发展提供了动力。多年来，许多致力于精算实践的组织纷纷涌现。英国的精算师协会（IFoA）是全球唯一致力于精算师教育、监管和推广的专业组织。与IFoA相关的克里斯·卢因（Chris Lewin）被认为是原始的精算历史学家，他在2007年的研讨会演讲“精算历史概述”中提出了令人信服的观点。他认为，虽然数据在保险历史中一直发挥着作用，但我们可能正处于该行业新数据时代的黎明。

卢因对精算师职业的作用定义为：精算师通过数学方法评估事件发生的概率，并量化可能的结果，以最小化与不确定不良事件相关的财务损失影响。简单来说，精算师会查看历史数据并进行适当调整。以人寿保险为例，精算师需要估计以下因素：
- 现金流 ：假设各种潜在因素，计算今天投资一美元的预期未来现金流。
- 人口统计学 ：根据预期寿命估计风险，