投资组合优化与托卡马克中断分类方法研究
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在投资领域,投资组合优化是一个重要的问题。通过对投资组合优化问题的研究,提出了基于两个新兴基础参数(αnew, βnew)的优化方案。
现有基本均值 - 方差模型输出计算
| Returns (r0) | Allocation (B1 - B5) | Portfolio risk | Allocation (B6 - B10) |
|---|---|---|---|
| 0.2572 | – | 0.1622 | 0.4370 |
| 0.2775 | – | 0.1641 | 0.4495 |
| 0.2979 | – | 0.1697 | 0.5621 |
| 0.3183 | – | 0.1787 | 0.6246 |
| 0.3387 | – | 0.1905 | 0.6872 |
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