使用pyfinance进行证券收益分析!金融界的一大帮手!

python rolling regression. 使用 Python 实现滚动回归 滚动回归 所谓滚动回归,通常用在时间序列上。记当前时刻为 t,回归时长为 s,则一直使用当作自变量来预测。使用滚动回归的目的通常是为了避免未来函数对于回归的影响。 具体来说,如果我们直接用所有数据来建立线性回归模型,则回归系数,是关于所有 x 与所有 y 的函数。然而,我们在时是不知道未来的数据点的!如果使用全部数据进行回归则相当于未卜先知,会造成严重的过拟合。 Python实现... 阅读详情

pyfinance简介

在查找如何使用Python实现滚动回归时,发现一个很有用的量化金融包——pyfinance。顾名思义,pyfinance是为投资管理和证券收益分析而构建的Python分析包,主要是对面向定量金融的现有包进行补充,如pyfolio和pandas等。pyfinance包含六个模块,

  • datasets.py :金融数据下载(基于request进行数据爬虫,有些数据由于外网受限已经无法下载);
  • general.py:通用财务计算,例如主动份额计算,收益分配近似值和跟踪误差优化;
  • ols.py:回归分析,支持pandas滚动窗口回归;
  • options.py:期权衍生品计算和策略分析;
  • returns.py:通过CAPM框架对财务时间序列进行统计分析,旨在模拟FactSet Research Systems和Zephyr等软件的功能,并提高了速度和灵活性;
  • utils.py:基础架构。

本文主要围绕returns模块,介绍pyfinance在证券投资分析中的应用,后续将逐步介绍datasets、options、ols等模块。

returns模块应用实例

pyfinance的安装比较简单,直接在cmd(或anaconda prompt)上输入"pip install pyfinance"即可。returns模块主要以TSeries类为主体(暂不支持dataframe),相当于对pandas的Series进行类扩展,使其实现更多功能,支持证券投资分析中基于CAMP(资本资产定价模型)框架的业绩评价指标计算。引用returns模块时,直接使用"from pyfinance import TSeries"即可。

下面以tushare为数据接口,先定义一个数据获取函数,在函数里对收益率数据使用TSeries进行转换,之后便可以直接使用TSeries类的相关函数。

 

 

 

收益率计算

pyfinance的returns提供了年化收益率(anlzd_ret)、累计收益率(cuml_ret)和周期收益率(rollup)等,下面以平安银行股票为例,计算收益率指标。

#年化收益率
anl_ret=tss.anlzd_ret()
#累计收益率
cum_ret=tss.cuml_ret()
#计算周期收益率
q_ret=tss.rollup('Q')
a_ret=tss.rollup('A')
 
print(f'年化收益率:{anl_ret*100:.2f}%')
print(f'累计收益率:{cum_ret*100:.2f}%')
#print(f'季度收益率:{q_ret.tail().round(4)}')
#print(f'历年收益率:{a_ret.round(4)}')


输出结果:

累计收益率:205.79%

 

 

CAPM模型相关指标

 

基于CAPM模型计算alpha、beta、回归决定系数R2、t统计量和残差项等。实际上主要使用了ols回归,因此如果要获得这些动态的alpha和beta值,可以进一步借助ols模块的滚动回归函数(PandasRollingOLS)了,这将在后续推文介绍其应用。

#以沪深300指数为基准#为保证二者长度一致,以中国平安的索引为准benchmark=get_data('hs300')benchmark=benchmark.loc[tss.index]


 

风险指标

风险指标主要包括标准差和最大回撤。在计算标准差时,注意需要修改默认参数,打开pyfinance安装包所在路径,如果是安装了Anaconda,进入以下路径:

c:\Anaconda3\Lib\site-packages\pyfinance,打开returns源文件,找到anlzd_stdev和semi_stdev函数,将freq默认None改成250(一年的交易天数)。

#年化标准差
a_std=tss.anlzd_stdev()
#下行标准差
s_std=tss.semi_stdev()
#最大回撤
md=tss.max_drawdown()
print(f'年化标准差:{a_std*100:.2f}%')
print(f'下偏标准差:{s_std*100:.2f}%')
print(f'最大回撤差:{md*100:.2f}%')
 


 

基准比较指标

基准比较指标是需要指定一个基准(benchmark),如将沪深300指数作为中国平安个股的基准进行比较分析。

 

此外,信息比率和特雷诺指数是两个常用的基准比较评价指标,特别是用于对基金产品或投资组合的业绩进行量化评价。

  • 信息比率(information ratio):以马克维茨的均值方差模型为基础,衡量超额风险所带来的超额收益,表示单位主动风险所带来的超额收益。IR=α ∕ ω (α为组合的超额收益,ω为主动风险),分子α为真实预期收益率与定价模型所计算出的收益率的差,分母为残差风险即残差项的标准差。
  • 特雷诺指数(Treynor ratio):衡量单位风险的超额收益,计算公式为:TR=(Rp―Rf)/βp,其中:TR表示特雷诺业绩指数,Rp表示某投资组合平均收益率,Rf为平均无风险利率,βp表示某投资组合的系统风险。

 

风险调整收益指标

风险调整收益率指标比较常用的有夏普比率(sharpe ratio)、索提诺比率(sortino ratio)和卡玛比率(calmar ratio),这三个指标都是风险调整后收益比率,因此分子都是收益指标,分母都是风险指标。

  • 夏普比率(Sharpe Ratio):风险调整后的收益率,计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp,其中E(Rp):投资组合预期报酬率,Rf:无风险利率,σp:投资组合的标准差。计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬。
  • 索提诺比率(Sortino Ratio):与夏普比率思路一致,核心在于分母应用了下行波动率概念(Downside Risk),计算标准差的时候,不采用均值,而是一个设定的可接受最小收益率(r_min),收益率序列中,超出这个最小收益率的收益距离按照0计算,低于这个收益率的平方距离累积,这样标准差就变成了半个下行标准差。对应的,索提诺比率的分子也采用策略收益超出最低收益的部分。与夏普比率相比,索提诺比率更看重对(左)尾部的预期损失分析,而夏普比率则是对全体样本进行分析。
  • Calmar比率(Calmar Ratio) :描述收益和最大回撤之间的关系,计算方式为年化收益率与历史最大回撤之间的比率。Calmar比率数值越大,投资组合业绩表现越好。

 

综合业绩评价指标分析实例

下面将上述常用指标进行综合,并获取多只个股进行比较分析。

 

获取多只个股(也构建投资组合)数据,对比评估业绩评价指标:

#获取多只股票数据

df=pd.DataFrame(index=performance('601318').index)
stocks={'中国平安':'601318','贵州茅台':'600519',\
        '海天味业':'603288','格力电器':'000651',\
        '万科A':'00002','比亚迪':'002594',\
        '云南白药':'000538','双汇发展':'000895',\
        '海尔智家':'600690','青岛啤酒':'600600'}
for name,code in stocks.items():
    try:
        df[name]=performance(code).values
    except:
        continue

df

结语

pyfinance主要为证券投资管理和绩效评价指标而设计的python包,对于考CFA和FRM的读者相当实用。实际上,pyfinance的returns模块是对pandas的Series类进行了扩展,从而支持证券投资收益分析和绩效评价。Python是建立在各种轮子上(module)的“胶水”语言,因此善于借用已有的包进行计算和编程,可以提高效率,减少自己“造轮子”的时间和精力。本文主要介绍了pyfinance中returns模块的应用,其他模块的应用将在后续推文中进行介绍。

完整资源代码,量化交易点这获取!

此文转载文,如有侵权联系小编删除!著作权归作者所有!

原文地址:https://blog.youkuaiyun.com/ndhtou222/article/details

 

ols残差_涨知识丨OLS原理的矩阵方法很难?Just So So 对计量经济学初学者而言,OLS原理的矩阵表示通常令人“发怵”。其原因主要在于,至少在财经类课程体系中,关于矩阵微分的先行课程是缺失的。鉴于计量经济学的进阶课程大多采用矩阵语言,笔者认为有必要专文论述如何“搞掂”关于OLS原理的矩阵方法,以降低后续学习的门槛。一、从OLS的基本原理谈起对于多元回归模型(1):OLS原理就是,选择参数估计值以使得残差平方和最小,即:若定义目标函数为Q,则由上... 阅读详情

相关推荐

pyfinance:用于一般财务和安全回报分析的Python软件包

财务 pyfinance是一个Python软件包,用于投资管理和安全收益分析。 它是对现有面向定量金融的软件包的补充,例如 , 和 。 技术支持 Python 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 最新发布 包装状态 执照 内容 最好在逐个模块的基础上探索pyfinance: 模块 描述 datasets.py 财务数据集通过requests下载和组装。 general.py 通用财务计算,例如主动份额计算,收益分配近似值和跟踪误差优化。 ols.py 普通最小二乘(OLS)回归,支持静态和滚动情况,使用矩阵公式构建并使用NumPy实现。 options.py 向量化的期权计算,包括Black-Scholes Merton欧洲期权的估值,希腊文和隐含的波动率,以及普通货币息差期权策略的收益确定。 returns.py 通过CAPM框架对财务时

pandas 的 rolling regression

Pandas的Rolling 使用pandas的rolling时,pandas DataFrame rolling 后的 apply 只能处理单列,就算用lambda的方式传入了多列,也不能返回多列 。因此如果想要做一个滚动的多元线性回归,则非常不方便。 最早的时候,有人问过这样子的问题 当时的解决办法是: model = pd.stats.ols.MovingOLS(y=df.Y, x=df[['X1', 'X2', 'X3']], win

weixin_48115204的博客 3950

Matlab中eig内置函数转为C语言

本文记录一下如何将MATLAB中的eig函数转为C语言,即通过C语言求解矩阵的特征值与特征向量。[V,D]=eig(Rx)中V为矩阵Rx的特征向量,D为矩阵的特征值。其中Rx维度为12*12的复矩阵。 首先在MATLAB端创建入口函数保存为eigvalue.m: 打开MATLAB Coder,添加入口函数: 3.在定义输入类型窗口中,需要添加输入数据来训练...

u011441044的博客 3517

Python实现滚动回归模型(RollingOLS算法)项目实战

Python实现滚动回归模型(RollingOLS算法)项目实战

张陈亚的博客 2922

Ubuntu 22.04 上 Mezzanine CMS 完整安装指南

CMS(内容管理系统)是构建博客、企业官网等静态与动态内容混合站点的核心技术栈;Django 作为 Python 生态中最成熟的 Web 框架,凭借其 ORM、Admin 和安全机制,成为 CMS 开发的首选基础。Mezzanine 是基于 Django 的轻量级 CMS,以开箱即用、零配置多语言和内置 SEO 工具为特色,特别适合中小项目快速落地。在 Ubuntu 这类强调稳定性的服务器操作系统上部署时,关键挑战并非代码逻辑,而是系统层依赖协同——如 Python 版本锁定、SQLite FTS5 支持、

weixin_33508411的博客 304

Python地理空间数据库之geopandas使用详解

地理空间数据分析在许多领域中都有着广泛的应用,包括地理信息系统(GIS)、城市规划、环境科学、地质勘探等。Python GeoPandas是一个强大的库,旨在简化地理空间数据的处理和分析。本文将深入介绍GeoPandas库,包括其基本概念、功能特性、示例代码以及在实际应用中的应用场景。

Rocky006的博客 1万+

Python数据分析必备:Pandas中rolling方法的完全指南

除了内置的滚动函数,还可以使用apply方法来应用自定义函数进行滚动计算。能够执行任何你需要的操作。# 创建示例数据框# 创建rolling对象并应用自定义函数自定义函数可以根据具体需求执行各种滚动计算。下面是两个示例函数,分别用于计算滚动差值和百分比变化。计算滚动差值# 创建示例数据框# 创建rolling对象并应用自定义函数在这个示例中,使用diff方法来计算差值,然后将其应用到rolling对象上。计算滚动百分比变化# 创建示例数据框# 创建rolling对象并应用自定义函数。

weixin_68789096的博客 4174

基于 MATLAB 的综合能源系统建模案例 

电平衡约束:P_{gt}(t)+P_{grid}(t)-P_{eb}(t)-P_{load}(t)=0,其中 P_{grid}(t) 为与外部电网的交互功率(正表示购电,负表示售电)。- 电锅炉的热输出功率 Q_{eb} 与输入电功率 P_{eb} 的关系为:Q_{eb}=\eta_{eb}\times P_{eb},其中 \eta_{eb} 为电锅炉的热效率。- 燃气轮机的余热回收功率 Q_{gt} 与发电功率也存在一定关系,例如:Q_{gt}=c\times P_{gt},c 为余热回收比例系数。

qq_57128262的博客 1395

ols残差_数据挖掘 第四篇:OLS回归分析

变量之间存在着相关关系,比如,人的身高和体重之间存在着关系,一般来说,人高一些,体重要重一些,身高和体重之间存在的是不确定性的相关关系。回归分析是研究相关关系的一种数学工具,它能帮助我们从一个变量的取值区估计另一个变量的取值。OLS(最小二乘法)主要用于线性回归的参数估计,它的思路很简单,就是求一些使得实际值和模型估值之差的平方和达到最小的值,将其作为参数估计值。就是说,通过最小化误差的平方和寻找...

weixin_39581716的博客 4728

高云FPGA系列教程(1):FPGA和ARM开发环境搭建

至此,高云FPGA和MCU开发环境就搭建完成了,整体还是比较简单的,几乎是一键完成,下一篇文章我们进行实际的FPGA和MCU开发。本文是高云FPGA系列教程的第1篇文章。

whik1194的博客 6195

华为面试手撕真题【判断是ipv4还是ipv6地址】

编写一个函数来验证输入的字符串是否是有效的 IPv4 或 IPv6 地址。

MISAYAONE的博客 1万+

ols残差_Eviews基础操作及OLS回归

一、创立文件1.1建立工作文件1.2创立截面数据1.3一共10个数据二、输入数据2.1创建Object2.2选择序列Series并命名为x2.3双击打开并点击Edit(不点Edit没法输入数据)2.4同样的方法创建序列y,选中两个数据按右键三、查看数据特征3.1绘制散点图(注意:哪一个在横轴上,就先选中哪个!)3.2数据的描述统计3.3方差分析(分母是n!)四、OLS估计参数4.1创建估计方程(被...

weixin_32550525的博客 1万+

【模型实战】MiMo-VL-7B讲解与实战

维度成绩MMMU70.6(图像理解最难测试之一)VideoMME70.8(视频理解标杆)59.4(超越78B参数模型)56.1(超过专用GUI模型)Elo评分开源VLM排名第一(7B~72B)社区热度过去一个月下载超1,600次(RL+SFT)📌一句话概括MiMo-VL 是目前性能最强、推理最稳、体验最佳、生态最全的7B级开源视觉语言模型。

m0_47867638的博客 1200

ols残差_【Python量化干货】Statsmodels/OLS/建模思想

更多原创编程/机器学习/数据科学/FinTech/量化投资/云计算 干货......欢迎关注与标星★公众号哟~statsmodels包可以做传统统计方面的分析,有强大的函数库可以调用,比如线性回归,时间序列等官网:http://www.statsmodels.org/stable/index.html我们先通过例子快速了解如何通过Statsmodels进行统计学分析,我们首先导入相应库:...

weixin_39548805的博客 3595

Avalonia+ReactiveUI跨平台路由:从零到舞者,你的UI也能跨界起舞?

至此,你已掌握了Avalonia+ReactiveUI的跨平台路由精髓!你的应用现在能够优雅地在各个界面间穿梭,就像是在不同星球间跳跃的宇宙飞船。无论是初探跨平台开发的新手,还是经验丰富的老船长,这段旅程都能让你的UI编排技能更上一层楼。现在,是时候让世界见证你的跨平台魔术了!💫记住,每一次实践都是向着完美编舞迈进的一步,勇敢地在你的项目中尝试吧!如果在航行中遇到风暴,别忘了回来看看这篇指南,或者在评论区抛出你的救生圈,我们一起解决!🌊。

java专栏 1536

WINCC7.3破解文件

WINCC7.3硬件够破解文件,有需要的下载!WINCC7.3硬件够破解文件,有需要的下载!

【手把手教你】使用pyfinance进行证券收益分析

pyfinance简介在查找如何使用Python实现滚动回归时,发现一个很有用的量化金融包——pyfinance。顾名思义,pyfinance是为投资管理和证券收益分析而构建的Pytho...

Python金融量化 1万+

深度学习工具包 DeepLearningToolbox

深度学习工具包Deprecation notice.-----This toolbox is outdated and no longer maintained.There are much better tools available for deep learning than this toolbox, e.g. [Theano](http://deeplearning.net/software/theano/), [torch](http://torch.ch/) or [tensorflow](http://www.tensorflow.org/)I would suggest you use one of the tools mentioned above rather than use this toolbox.Best, Rasmus.DeepLearnToolbox================A Matlab toolbox for Deep Learning.Deep Learning is a new subfield of machine learning that focuses on learning deep hierarchical models of data.It is inspired by the human brain's apparent deep (layered, hierarchical) architecture.A good overview of the theory of Deep Learning theory is[Learning Deep Architectures for AI](http://www.iro.umontreal.ca/~bengioy/papers/ftml_book.pdf)For a more informal introduction, see the following videos by Geoffrey Hinton and Andrew Ng.* [The Next Generation of Neural Networks](http://www.youtube.com/watch?v=AyzOUbkUf3M) (Hinton, 2007)* [Recent Developments in Deep Learning](http://www.youtube.com/watch?v=VdIURAu1-aU) (Hinton, 2010)* [Unsupervised Feature Learning and Deep Learning](http://www.youtube.com/watch?v=ZmNOAtZIgIk) (Ng, 2011)If you use this toolbox in your research please cite [Prediction as a candidate for learning deep hierarchical models of data](http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/publication_details.php?id=6284)```@MASTERSTHESIS\{IMM2012-06284, author = "R. B. Palm", title = "Prediction as a candidate for learning deep hierarchical models of data", year = "2012",}```Contact: rasmusbergpalm at gmail dot comDirectories included in the toolbox-----------------------------------`NN/` - A library for Feedforward Backpropagation Neural Networks`CNN/` - A library for Convolutional Neural Networks`DBN/` - A library for Deep Belief Networks`SAE/` - A library for Stacked Auto-Encoders`CAE/` - A library for Convolutional Auto-Encoders`util/` - Utility functions used by the libraries`data/` - Data used by the examples`tests/` - unit tests to verify toolbox is workingFor references on each library check REFS.mdSetup-----1. Download.2. addpath(genpath('DeepLearnToolbox'));Example: Deep Belief Network---------------------```matlabfunction test_example_DBNload mnist_uint8;train_x = double(train_x) / 255;test_x = double(test_x) / 255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);%% ex1 train a 100 hidden unit RBM and visualize its weightsrand('state',0)dbn.sizes = [100];opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;opts.momentum = 0;opts.alpha = 1;dbn = dbnsetup(dbn, train_x, opts);dbn = dbntrain(dbn, train_x, opts);figure; visualize(dbn.rbm{1}.W'); % Visualize the RBM weights%% ex2 train a 100-100 hidden unit DBN and use its weights to initialize a NNrand('state',0)%train dbndbn.sizes = [100 100];opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;opts.momentum = 0;opts.alpha = 1;dbn = dbnsetup(dbn, train_x, opts);dbn = dbntrain(dbn, train_x, opts);%unfold dbn to nnnn = dbnunfoldtonn(dbn, 10);nn.activation_function = 'sigm';%train nnopts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;nn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.10, 'Too big error');```Example: Stacked Auto-Encoders---------------------```matlabfunction test_example_SAEload mnist_uint8;train_x = double(train_x)/255;test_x = double(test_x)/255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);%% ex1 train a 100 hidden unit SDAE and use it to initialize a FFNN% Setup and train a stacked denoising autoencoder (SDAE)rand('state',0)sae = saesetup([784 100]);sae.ae{1}.activation_function = 'sigm';sae.ae{1}.learningRate = 1;sae.ae{1}.inputZeroMaskedFraction = 0.5;opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;sae = saetrain(sae, train_x, opts);visualize(sae.ae{1}.W{1}(:,2:end)')% Use the SDAE to initialize a FFNNnn = nnsetup([784 100 10]);nn.activation_function = 'sigm';nn.learningRate = 1;nn.W{1} = sae.ae{1}.W{1};% Train the FFNNopts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;nn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.16, 'Too big error');```Example: Convolutional Neural Nets---------------------```matlabfunction test_example_CNNload mnist_uint8;train_x = double(reshape(train_x',28,28,60000))/255;test_x = double(reshape(test_x',28,28,10000))/255;train_y = double(train_y');test_y = double(test_y');%% ex1 Train a 6c-2s-12c-2s Convolutional neural network %will run 1 epoch in about 200 second and get around 11% error. %With 100 epochs you'll get around 1.2% errorrand('state',0)cnn.layers = { struct('type', 'i') %input layer struct('type', 'c', 'outputmaps', 6, 'kernelsize', 5) %convolution layer struct('type', 's', 'scale', 2) %sub sampling layer struct('type', 'c', 'outputmaps', 12, 'kernelsize', 5) %convolution layer struct('type', 's', 'scale', 2) %subsampling layer};cnn = cnnsetup(cnn, train_x, train_y);opts.alpha = 1;opts.batchsize = 50;opts.numepochs = 1;cnn = cnntrain(cnn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = cnntest(cnn, test_x, test_y);%plot mean squared errorfigure; plot(cnn.rL);assert(er<0.12, 'Too big error');```Example: Neural Networks---------------------```matlabfunction test_example_NNload mnist_uint8;train_x = double(train_x) / 255;test_x = double(test_x) / 255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);% normalize[train_x, mu, sigma] = zscore(train_x);test_x = normalize(test_x, mu, sigma);%% ex1 vanilla neural netrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);opts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samples[nn, L] = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.08, 'Too big error');%% ex2 neural net with L2 weight decayrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.weightPenaltyL2 = 1e-4; % L2 weight decayopts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex3 neural net with dropoutrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.dropoutFraction = 0.5; % Dropout fraction opts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex4 neural net with sigmoid activation functionrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.activation_function = 'sigm'; % Sigmoid activation functionnn.learningRate = 1; % Sigm require a lower learning rateopts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex5 plotting functionalityrand('state',0)nn = nnsetup([784 20 10]);opts.numepochs = 5; % Number of full sweeps through datann.output = 'softmax'; % use softmax outputopts.batchsize = 1000; % Take a mean gradient step over this many samplesopts.plot = 1; % enable plottingnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex6 neural net with sigmoid activation and plotting of validation and training error% split training data into training and validation datavx = train_x(1:10000,:);tx = train_x(10001:end,:);vy = train_y(1:10000,:);ty = train_y(10001:end,:);rand('state',0)nn = nnsetup([784 20 10]); nn.output = 'softmax'; % use softmax outputopts.numepochs = 5; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 1000; % Take a mean gradient step over this many samplesopts.plot = 1; % enable plottingnn = nntrain(nn, tx, ty, opts, vx, vy); % nntrain takes validation set as last two arguments (optionally)[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');```[![Bitdeli Badge](https://d2weczhvl823v0.cloudfront.net/rasmusbergpalm/deeplearntoolbox/trend.png)](https://bitdeli.com/free "Bitdeli Badge")

python下载matplotlib.finance模块_Python pyfinance包_程序模块 - PyPI - Python中文网

PyFinancepyfinance是一个python包,用于投资管理和安全回报分析。它是对面向量化金融的现有软件包的补充,例如pyfolio,熊猫数据读取器,以及fecon235支持巨蟒3.5 3.6 3.7最新版本包裹状态许可证内容PyFinance最好以模块为基础进行探索:模块说明< /广告>数据集.py通过请求下载和组装财务数据集常规.py通用财务计算,如主动份额计算、收益分布...

weixin_39850599的博客 1128

VC中sqlite的使用

在VC中对sqlite的使用,实现数据库大批数据的快速插入,读取数据库中的数据在ListCtrl中显示

怀旧版电脑GBC模拟器

再现原版GBC掌机的界面,电脑运行连游戏界面都一样大小,很怀旧,很真实,(英文版)强烈推荐,很小的文件,很难才找到的。

PyFinance 是什么?

PyFinance 是一个 Python 库,它提供了许多工具和功能,用于分析和研究财务数据。 PyFinance 可以帮助用户进行股票市场分析、股票价格预测和风险分析等,并且可以通过 Python 代码实现自动化。 PyFinance 使用较为广泛,在金融分析、数据科学和机器学习领域都有应用。 ...

weixin_35756637的博客 354

PyFinance包含哪些功能

PyFinance是一个开源的Python库,专门用于财务分析和金融市场建模。它包含以下功能: 数据获取:PyFinance提供了各种数据源的访问接口,如股票价格、指数、基金、期货等。 数据预处理:PyFinance提供了大量的数据预处理函数,可以方便地清洗、格式化和转换数据。 金融建模:PyFinance包含了许多常用的金融建模方法,如股票收益率的计算、资产价值的估算、投资组合优化等。 ...

weixin_42610671的博客 335

python 广告滚动_python rolling regression. 使用 Python 实现滚动回归操作

滚动回归所谓滚动回归,通常用在时间序列上。记当前时刻为 t,回归时长为 s,则一直使用 当作自变量来预测 。使用滚动回归的目的通常是为了避免未来函数对于回归的影响。具体来说,如果我们直接用所有数据来建立线性回归模型,则回归系数 ,是关于所有 x 与所有 y 的函数。然而,我们在 时是不知道未来的数据点的!如果使用全部数据进行回归则相当于未卜先知,会造成严重的过拟合。Python实现之前 pytho...

weixin_39958019的博客 740

Pyfinance: 金融分析的强大Python工具箱

Pyfinance: 金融分析的强大Python工具箱 项目介绍 Pyfinance是一个专为证券收益分析设计的Python包,旨在提供投资管理及安全回报研究的高级功能。它模仿FactSet等专业软件的功能,并通过提升速度和灵活性来增强数据分析师和金融工作者的工作效率。这个库涵盖了从基本的数据下载和组装到复杂的统计分析、线性回归、期权计算以及资本资产定价模型(CAPM)下的时间序列分析等多个方面。...

gitblog_00984的博客 960

【基本面的量化分析与投资的回报可能 - 上篇】

金融,量化,选股,MACD,Pandas,Tushare,Ta-Lib,Python,技术指标分析和应用,挖掘数据更深层的内容,金融量化个人也是可以实现的。

pepCodeTrader的博客 8462

pd.stats.ols.MovingOLS以及替代

方法 model=pd.stats.ols.MovingOLS(y=df.y,x=df.x,window_type='rolling',window=1000,intercept=True) 在pandas2.x中去掉了 替换的代码如下: window=1000 a=np.array([np.nan]*len(df)) b=[np.nan]*l...

江州司马 4088

本地化部署 DeepSeek,构建单细胞与空间转录组 AI 分析平台

本地化部署 DeepSeek,构建单细胞与空间转录组 AI 分析平台

weixin_53637133的博客 181
上一篇: 提效工具-python解析xmind文件及xmind用例统计!
下一篇: 啥?Python竟然也可以制作萌萌的手绘图表!
pythonlaodi
博客等级 码龄6年 286粉丝 244原创
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付:10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值