Pinoc_chao的博客

一、标准期限名称与含义期限名称期限全称含义TODAYToday交易日当天，简称“T”TOMTomorrow交易日后的第一个营业日，简称“T+1”SPOTSpot交易日后的第二个营业日，简称“T+2”1D1 Day即期起息日后的第一个营业日，简称“T+3”1W 2W 3W 1M

AAccrual 累积 - 在每一次交易期间内，远期外汇交易所分配的升水或折扣直接关系至利益套汇交易。Adjustment 调整 - 官方行动，用于调整内部经济政策来修正国际收支或货币利率。Appreciation 增值 - 当物价应市场需求抬升时，一种货币即被称作增值， 资产价值因而增加。Arbitrage 套汇 - 利用不同市场的对冲价格，通过买入或卖出...

A　　　　1. 独断性逼仓(Abusive Squeeze)　　对某货币报价或者金融产品报价，利用机构或者个人影响力在合约条款、合约价格等方面提出不当要求的行为。该行为有可能导致不公平的合约、价格等，可能会引起交易纠纷。　　2. 美式期权 (American Style Option)　　指期权买方既可以在到期日当天，也可以在到期日之前行权的标准期权。　　3. 交易金额(Amo...

1、外汇期权交易（FX Option）指交易双方以约定汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）进行人民币对外汇交易的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务（普通欧式期权）。2、外汇期权交易相关定义1>期权类别（Option Type）指依据期权复杂程度区分的期权类别，包括普通期权与奇异期权

1、外币拆借交易（Foreign Currency Lending）指金融机构间为解决外币资金余缺而进行的短期外币资金融通行为。2、外币拆借交易相关定义1>交易价格外币拆借交易价格即拆借利率,按年利率计算，以百分比表示。美元和欧元计息基准为360天，港元计息基准为365天。【例】交易双方达成一笔90天的美元外币拆借交易，交易金额为1百万美元，约定年利

1、货币掉期交易（CCS/CRS）指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金交换的形式包括：（一）在协议生效日，双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次笨的的反向交换。（二）在协议生效日和到期日均不实际交换人民币与外币的本金交换形式；（三）在协议生效日不实际交换本金、到期日实际交换本金；（四）主管

1、外汇即期交易（FX Swap）指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用货币A交换货币B；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。即期对远期掉期交易远期对远期掉期交易隔夜掉期交易——O/N隔夜掉期交易——T/N隔夜掉期交易——S/N

1、外汇远期交易（FX Forward）指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）交割的外汇交易2、外汇远期交易相关定义1>远期汇率（Forward Rate）远期点（Forward Point）:指用于确定远期汇率和即期汇率之差的基点数。一般由即期汇率、货币对中两种货币的利差和远期期限等因素决定。远期点可以为正也可以为负。

1、外汇即期交易（FX Spot）指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在成交日后第二个营业日交割的外汇交易。包括人民币外汇即期交易和外币对即期交易。根据政策规定，银行间外汇市场在两个营业日之内交割的人民币外汇交易也被纳入外汇即期交易。2、外汇即期交易相关定义1>中间价（Central Parity Rate）人民币汇率中间价指交易中心根据

1、银行间外汇市场（Inter-bank FX Market）指市场参与者之间通过交易中心进行外汇交易的市场，包括人民币外汇市场、外币对市场和外币拆借市场。1>人民币外汇市场（Inter -bank RMB/FX Market）:指市场参与者之间通过交易中心进行人民币外汇交易的市场。2>外币对市场（Inter-bank Foreingn Currency Market）:也

一、基础定义1、外汇（Foreign Exchange / FX）指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。本指引所指外汇为人民币以外的币种。【例】 （美元）USD 、（欧元）EUR 、（英镑）GBP 、（日元） JPY等。2、外汇交易（Foreign Exchange Transaction / FX Transaction）指交易双方按约定的价