利用C++语言和CTP 交易接口实现量化交易

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#编程语言 #大数据

作者长期从事量化交易，因商业平台限制转向使用CTP接口及C++进行策略开发。通过申请模拟账户，使用VisualStudio2019进行环境搭建，计划深入学习CTP接口文档以实现策略运行。 
   笔者业余从事量化交易多年，一直利用国内商业平台开发策略和交易。
   渐感商业平台有诸多弊端，比如交易速度慢，策略安全性存疑，一些
   策略思路实现受限等。
   为解决问题，决定直接利用上期信息技术的CTP接口，利用C++语言编
   程实现策略。
   第一件事是从官网上下载了文档和DEMO，在SIMNOW 网站上申请了模
   拟账户，开始初步的调试：
   C++ 利用Visual Studio 2019 进行开发。在微软官网下载VS2019
   安装运行。
   利用记事本打开下载的DEMO文件夹内的一个后缀为ini,名字为
   config的文件，修改账号和密码后保存即可：

在这里插入图片描述
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上述步骤记下开始了解学习CTP接口的第一步。之后将开始深入学习CTP接口文档，逐步达到开发策略运行的目的。记下来学习的过程，对学习是一个促进。

C++实现量化交易策略（附完整源码）
希望我的博客，能帮上你解决学习中工作中所遇到的问题
06-25 1853
C++实现量化交易策略（附完整源码）
用ctp官方接口写的一个简单demo，具备行情、交易、k线数据以及策略功能，可以连接simnow进行模拟交易
04-18
本demo简单易懂，适合学习入门，vs2013及以上编译运行，主要是为了展示ctp的接口的用法以及简单的量化交易代码逻辑，不可用于实盘交易。
ctpwrapper:上海期货交易所CTP接口 Shanghai Future CTP Interface CTP Python API Wrapper
05-26
CTP期货API Python包装器 版本：v6.5.1 P1（v6.5.1 20200908） 平台：Linux 64位，Windows 64位 Python需求：x86-64 特别支持PyPy3-3.6 Linux 64bit 灵感来自Lovelylain 安装 在安装ctpwrapper软件包之前，需要确保已安装cython软件包。 >>>pip install cython --upgrade >>>pip install ctpwrapper --upgrade 捐赠[逐步] :warning: :warning: 注意 :warning: :warning: 有时引用市场期货数据，但API流中没有交易数据，最好在调用Init()方法后添加time.sleep(2) func调用，这可能有助于解决无数据响应的问题。 演示版 样本代码样本 文献资料 CTP文档可以在文档中找到 接触 如果您对ctpwrapper A
C++在金融量化交易系统中的应用案例
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ydasw34623的博客
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量化交易之C++篇 - 继承（基础、虚基类、继承方式、构造与析构的调用顺序、同名处理、静态成员的处理、多继承、菱形继承）
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C++示例CTP接口代码
01-29
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高频量化交易系统c++
01-16
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08-08
The standard API of CTP futures transaction is called C++, which is changed to C#.
基于CTP行情接口的完整C++实现，包含L2行情处理的核心代码
sdssddddfdfdfdf的博客
03-24 265
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高频量化交易系统通常采用高效的编程语言和先进的技术来实现快速的交易执行和复杂的交易策略，而C++就是最适合此类应用的编程语言之一。 标题“高频量化交易系统c++”表明了这个系统是采用C++语言开发的，并且专注...
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