【量化金融】交易模型常见系统问题（2）持仓识别（实盘量化亏5000以上才能明白的交易技巧）以tb开拓者为例

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持仓识别是量化交易建模基础。这里就tb开拓者的一些公开的模型代码，略微的解说一下。

一般而言，量化交易的开平仓设计有以下几个关键点：
（1）持仓识别。空仓和有持仓状态会关系到未来策略的逻辑处理。

（2）止损止盈策略。止损止盈策略需要识别持仓状态，并且根据策略逻辑执行止损止盈的策略。

下面我们分类来讨论一些各自特点，具体解决问题各自自己设计，我就不把最终结果列出来了，因为每个人的交易逻辑模型不一样，具体的方案需要具体分析。

一：持仓状态

持仓状态这个问题是挺关键的一个常见操作。如果处理不好，会造成平凡开仓或者用光保证金的状态，并且开平仓的反而给你锁仓了，造成保证金的浪费。

下面以上次用到的那个策略模型代码来讨论一下。

Params
Numeric d1(10);
Numeric d2(20);
Numeric d3(40);
Numeric s(3);
Vars
Numeric lot(0);
Numeric EMA1(0);
Numeric EMA2(0);
Numeric EMA3(0);
Numeric sd(0);

Begin
EMA1=Average(Close[1],d1);
EMA2=Average(Close[1],d2);
EMA3=Average(Close[1],d3);
sd=(StandardDev((Close[1]-Close[2])/Close,100,2))*100;
lot=IntPart(10/sd);
If(MarketPosition==0)
{
If((EMA1>(EMA2+s))&&(EMA1>(EMA3+s)))
Buy(lot,Open);
If((EMA1<(EMA2-s))&&(EMA1<(EMA3-s)))
SellShort(lot,Open);
};
If(MarketPosition==1)
{
If((EMA1<(EMA2-s))&&(EMA1<(EMA3-s)))
{Sell(lot,Open);
SellShort(lot,Open);};
};
If(MarketPosition==-1)
{
If((EMA1>(EMA2+s))&&(EMA1>(EMA3+s)))
{BuyToCover(lot,Open);
Buy(lot,Open);}；
};
End

（1）当持仓状态MarketPosition==0，没有持仓的时候，出现多头信号，进行买入、平空策略（平空策略不可能执行）。

（2）当持仓状态MarketPosition==1，有多持仓的时候，出现空头信号，进行卖开、平多执行。

（3）当持仓状态MarketPosition==-1，有空持仓的时候，出现多头信号，进行买开、平空执行。

注意的是，MarketPosition不仅仅是持仓状态，他的正负代表着多空持仓状态。这个问题以前我做模型的时候忽略过，亏过钱，所以现在想起来还是挺有说明意义的。

当然，指标信号和账户持仓也要考虑到位。有信号的时候不见得有账户持仓，比如刚开程序，就出现了指标平仓策略，这就要考虑到我说的账户持仓问题。

这个问题可以通过BarSinceEntr指令通过And逻辑来执行。

特别提出的是，部分期货合约的跳动有5元一跳、2元一跳、0.5元一跳的等等差别，这时候开平仓指标执行的时候需要考虑到Numeric MinPoint的注释。

上面这些在《tradeblazer公式开发指南》里面有更详细的解释。我这里就给各位开发模型的略带指一下就行。

二：止盈止损

止盈止损是一个模型是否赚钱的防火墙，也是一个模型成功与否的必要模块。

像是《tradeblazer公式开发指南》提到的定量止盈（止损）和定量跟踪止盈止损其实都是可以参考的止盈止损模块。总体而言，搭载模型还是需要以各自模型的特点设计止盈止损的。

目前比较先进的止盈止损是移动止盈止损，对于网格交易和高频交易更多的是定量止损，所以不同模型是有不同的设计需求，要看你们的实际设计逻辑和模块是怎么样的，来具体设计。这也是一个模型里面卖的比较贵的模块之二，最贵的自然是交易逻辑。一般有这两个模块基本就能自己手动交易了。