文章目录
Lecture 6 异方差
主要讲横截面异方差，时间序列的异方差放在7.3 单变量波动率模型
6.1 异方差的实质
方差是度量被解释变量 Y Y Y的观测值围绕回归线的分散程度，同方差是指模型中的随机误差项 u i u_i ui， i = 1 , 2 , … , n i=1,2,\dots,n i=1,2,…,n
V a r ( u ) = σ 2 I = σ 2 [ 1 0 1 ⋱ 0 1 ] Var(\pmb{u})=\sigma^2\pmb{I}=\sigma^2\left[\begin{aligned}1&&0\\&\ \ \ 1&\\&\ \ \ \ \ \ \ \ \ddots&\\0&&1\end{aligned}\right] Var(uuu)=σ2III=σ2⎣⎢⎢⎢⎢⎡10 1 ⋱01⎦⎥⎥⎥⎥⎤
异方差是指模型中随机误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量的变动有关。
V a r ( u ) = [ σ 1 2 0 σ 2 2 ⋱ 0 σ n 2 ] = σ 2 Ω Var(\pmb{u})=\left[\begin{aligned}\sigma_1^2&&0\\&\ \ \ \sigma_2^2&\\&\ \ \ \ \ \ \ \ \ddots&\\0&&\sigma_n^2\end{aligned}\right] =\sigma^2\pmb{\Omega}\\ Var(uuu)=⎣⎢⎢⎢⎢⎡
最低0.47元/天 解锁文章
扫一扫
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
