量化交易文章阅读笔记——量化研究05|订单信号延迟方式对趋势策略绩效的影响

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从这篇文章的数据可以作如下总结。
（1）入场信号延迟会导致收益率下降，而最大回撤比率一般由出场信号决定的，所以入场信号延迟对最大回撤的减少效果不明显。
（2）出场信号延迟对整体组合绩效提升明显，出场信号延迟可以有效减少最大回撤，因此导致了收益风险比的快速提高。这正如平常说的那句话，平多单就上涨，平空单就下跌，老是止损在最高点或者最低点。因此，适度延迟出场信号可以避开这些交易拥挤区域，提升整个组合的绩效情况。