更新:Portfolio_Analysis:Bivariate analysis

本文介绍了实证资产定价库EAP的最新更新,专注于Bivariate分析,用于投资组合分析。更新包括条件双重排序功能,提供按时间分组、按特征平均回报、因子调整等功能,帮助进行独立和依赖排序分析,并支持Newey-West调整。用户可以通过Pypi或Github获取并了解详细用法。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

实证资产定价(Empirical asset pricing)已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在优快云中详细介绍,也可以通过Pypi直接查看。

Pypi: pip install --upgrade EAP

Github: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing

此次更新了投资组合分析中二项组合分析Bivariate. 此次添加了条件双重排序,具体类说明和demo如下。

import numpy as np
from portfolio_analysis import Bivariate as bi
    
# generate time 
year = np.ones((3000,1), dtype=int)*2020
for i in range(19):
    year = np.append(year, (2019-i)*np.ones((3000,1), dtype=int))
    
# generate character
character_1 = np.random.normal(0, 1, 20*3000)
character_2 = np.random.normal(0, 1, 20*3000)

# generate future return
ret=character_1*-0.5 + character_2*0.5 + np.random.normal(0,1
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