实证资产定价(Empirical asset pricing)已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在优快云中详细介绍,也可以通过Pypi直接查看。
Pypi: pip install --upgrade EAP
Github: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing
此次更新了投资组合分析中二项组合分析Bivariate. 此次添加了条件双重排序,具体类说明和demo如下。
import numpy as np
from portfolio_analysis import Bivariate as bi
# generate time
year = np.ones((3000,1), dtype=int)*2020
for i in range(19):
year = np.append(year, (2019-i)*np.ones((3000,1), dtype=int))
# generate character
character_1 = np.random.normal(0, 1, 20*3000)
character_2 = np.random.normal(0, 1, 20*3000)
# generate future return
ret=character_1*-0.5 + character_2*0.5 + np.random.normal(0,1