KL距离

D_{mathrm{KL}}(P|Q) = sum_i P(i) log frac{P(i)}{Q(i)}. !
D_{mathrm{KL}}(P|Q) = int_{-infty}^infty p(x) log frac{p(x)}{q(x)} , {rm d}x, ! 

约定 0*log(0/q(x))=0;p(x)*log(p(x)/0)=infinity;

用KL距离可以判断两个数据集或者分布的相似程度

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