HFT高频交易

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  1. 做市商承担了这种风险,并且买过来的东西需要持有一定时间作为库存,来赚取因为波动性而产生的一点点价差(通常是一分两分)。也有更稳妥一些的做法,是通过其他高相关性的产品做对冲,比如买进一只股票的同时卖出它的期货,这个模型更复杂一些,对算法和性能的要求也更高。这种生意的本质决定了必须要能大量买卖,才能积少成多形成效益。
  2. HFT的竞争对手一定是另一个HFT
  3. maker:限价单   taker:市价单

如果你把订单传个一个exchange而不是全部所有、同时这个exchange又能满足你的需求,这种灾难又不会发生。于是说,因为exchange各自之间的距离不一,订单到达不同exchange的时间不同,而这个时间差被人利用了来front-run。具体来说就是,你要买一个股票,订单首先到达到达一个exchange并执行,然而有人注意到了你的意图,在你的订单飞向其他exhcange的时间里抢先买下了其他exchange上的这只股票,然后寄望于你的需求够大(实际上HFT firms能发现你到底有没有这么大需求)、会以稍高的价格从他那里买走这些本来应该直接被你买下的股票。这些人就是high frequency traders


但是在市场中的投资者由人构成,市场是有记忆的,之所以趋势存在的原因,就在于市场具有反身性,即想法改变了事实,事实的改变又反过来改变了想法。有时候,市场始终处于自我强化或自我弱化,正是由于市场的记忆性,导致市场出现极端行情的概率,要比随机抛硬币大得多。


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