FPP2学习笔记11.3节neural network models

本文探讨了神经网络自回归(Neural Network Autoregression)在预测领域的应用,它通过使用与目标变量相关的变量进行预测,并介绍了基于此方法的区间估计采用的bootstrap技术,利用历史数据分布模拟未来情况。

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1. 普通的神经网络是通过将最初的explanotary variables进行一层一层的变换,生成新的explanotary variables来对response variable进行预测;

2. Neural network autoregression是将上述的explanotary variables换成与Y_t相关的Y_{t-1},Y_{t-2},\cdots,Y_{t-p}, Y_{t-M}, Y_{t-2M},\cdots,Y_{t-kM}的量,对Y_t进行预测;

3. 基于neural network autoregression的区间估计采用的是bootstrap的方法,即用历史的\epsilon_t的分布情况来模拟未来的分布情况。

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