Sampling Importance Re-sampling Algorithm

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#SIR

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为产生密度为的样本，可以从方便采样的密度g(x)中抽取y，通过Acceptance/Rejection方法来最终得到密度为f(x)的样本，只要保证f(x)<=cg(x)。但是有时候f(x)的形状已知，有未知常数存在（比如贝叶斯统计中的归一化因子），Acceptance/Rejection方法就不好用了。这时，我们可以使用Sampling Importance Re-sampling Algorithm（SIR）。