(1)每个行业都有自己的占比,每个股票也有自己的占比求下面依照的是如下规则
通过SQL求得的行业占比然后累计相加就可以求出占比。
风险测算
风险承担要用到 协方差矩阵
用欧米伽 W 行业权重, WT行业权重的专置,用行业指数求得的协方差矩阵 corr
式1. W *corr*WT
式2. W*corr
式3. WT
用 式2*式3 相乘,但是不要相加的结果要,相乘时候每一项的结果,这就是组合风险
(1)每个行业都有自己的占比,每个股票也有自己的占比求下面依照的是如下规则
通过SQL求得的行业占比然后累计相加就可以求出占比。
风险测算
风险承担要用到 协方差矩阵
用欧米伽 W 行业权重, WT行业权重的专置,用行业指数求得的协方差矩阵 corr
式1. W *corr*WT
式2. W*corr
式3. WT
用 式2*式3 相乘,但是不要相加的结果要,相乘时候每一项的结果,这就是组合风险