通过tushare获取量化投资研究数据源

最新推荐文章于 2025-06-10 14:44:46 发布

leonfeng2010

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文章标签：量化投资数据获取 python

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/leonfeng2010/article/details/85046011

有的朋友在做量化投资时，苦恼于数据源问题。
一般来说，质量较好的数据源：收费的有Wind，免费的有Tushare。前者数据大而全，后者的数据量在团队的努力中逐步完善。

下附Tushare链接：
https://tushare.pro/document/2?doc_id=96

本人为了获取Tushare数据并保存在本地，写了部分代码，共享给网友，避免重复劳动。

import os
import tushare as ts
import pandas as pd
import datetime,time

ts.set_token(’***’) #申请tushare账号之后，可获取token
pro = ts.pro_api()

class DataTushare():

def getCurrentTime(self):
    return time.strftime('[%Y-%m-%d %H:%M:%S]', time.localtime(time.time()))

def AStockTradingDate(self, output_path):
    df_trading_date = pro.trade_cal(exchange_id='', start_date='20021231', end_date='20251231', fields='cal_date', is_open='1')
    df_trading_date.columns=['date']
    df_trading_date['date'] = pd.to_datetime(df_trading_date['date'])
    df_trading_date.to_pickle(output_path + '/wind_trading_date.pkl')


def AStockListDelist(self, output_path):
    '''
    股票上市、退市日期
    tushare数据与wind的【暂停上市A股】数据在股票列表上不一致。wind的【暂停上市A股】包含了B股数据，扣除B股数据后一致。二者的list_date、delist_date是相互一致的。
    delist_date:该日期当天退市，该日期之前尚在上市。
    '''
    print(self.getCurrentTime(),": AStockListDelist Download Start!")
    df_basicL = pro.stock_basic(exchange_id='', list_status='L', fields='ts_code,symbol,name,list_date,delist_date, list_status')  #暂停上市的股票在这里边
    df_basicD = pro.stock_basic(exchange_id='', list_status='D', fields='ts_code,symbol,name,list_date,delist_date, list_status')
    df_basicP = pro.stock_basic(exchange_id='', list_status='P', fields='ts_code,symbol,name,list_date,delist_date, list_status')  ##暂停上市的股票无。
    df_list_delist = pd.concat([df_basicL, df_basicD, df_basicP]).drop(['symbol'],axis