leige_2020的博客

一、历史模拟法计算VaR1.VaR 定义：Value at Risk，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。一日 5% VaR 可以理解为一天发生损失超过VaR的概率小于等于5%。2.Python实现过程先导入包import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as...

如何更新python pip 包命令行输入python -m pip install --upgrade pip如果提示权限不够，请在命令前面加sudo，如下sudo python -m pip install --upgrade pip若系统会提示输入密码，密码为你电脑的开机密码。...