Euler-Maruyama 方法数值算例
pdf原文件将随机微分方程写成积分形式有其中都是标量函数并且初始条件是随机变量。这里的积分采用的是 Ito 积分,方程的解是随变化的随机变量。现在定义一种求解上述方程的数值方法,并且将数值方法在时间步长趋于 0 时所得的随机变量作为方程的解。将方程写为微分形式有在区间采用一个算法来求解上面微分方程,首先进行离散处理。使 ,其中为某一正整数,并且有。数值近似 表示成。Euler-Ma...
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2018-11-02 09:10:32 ·
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