本文介绍了使用Vasicek模型和CIR模型对不同币种收益率进行建模，通过最小二乘法估计参数并比较模型优劣。发现两种模型存在过拟合现象，CIR模型旨在解决Vasicek模型利率为负的问题，但在实践中仍可能出现负利率。同时，文章探讨了时间序列相似度度量，以601688.sh股票日成交额为模板，利用动态时间规整(DTW)和相对变化率(RCR)方法寻找相似序列，但面临选择合适阈值的挑战。
对于之前证券公司的笔试整理下，应该去证券面试的都不会遇到我这种情况，lol，没办法专业在那
下面就是试题内容以及一个小白的答题内容了：
债券收益率建模：
在研究瞬时短期利率模型中，单因子均衡模型（one-factor model）一搬考虑以下三种：
a. Rendleman和Bartter 模型：
b. Vasicek模型：
c. CIR模型：
这里，请分别用Vasicek模型和CIR模型对附件data1.xlsx中的各币种收益率建模，并比较两种模型的优劣。
要求：
1． 分别给出各个币种在两种模型下的拟合曲线
2．
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