债券收益率建模(时间序列建模)&&时间序列相似度度量

本文介绍了使用Vasicek模型和CIR模型对不同币种收益率进行建模,通过最小二乘法估计参数并比较模型优劣。发现两种模型存在过拟合现象,CIR模型旨在解决Vasicek模型利率为负的问题,但在实践中仍可能出现负利率。同时,文章探讨了时间序列相似度度量,以601688.sh股票日成交额为模板,利用动态时间规整(DTW)和相对变化率(RCR)方法寻找相似序列,但面临选择合适阈值的挑战。

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对于之前证券公司的笔试整理下,应该去证券面试的都不会遇到我这种情况,lol,没办法专业在那

下面就是试题内容以及一个小白的答题内容了:

债券收益率建模:

在研究瞬时短期利率模型中,单因子均衡模型(one-factor model)一搬考虑以下三种:

a.     Rendleman和Bartter 模型:  

b.    Vasicek模型:

c.     CIR模型: 

这里,请分别用Vasicek模型和CIR模型对附件data1.xlsx中的各币种收益率建模,并比较两种模型的优劣。

要求:

1.  分别给出各个币种在两种模型下的拟合曲线

2. 

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