20、算法交易平台搭建指南

算法交易平台搭建指南

在金融市场中，算法交易正变得越来越流行。本文将介绍如何构建一个算法交易平台，具体涵盖均值回归交易系统和趋势跟踪交易系统的设计与实现。

均值回归交易系统

均值回归算法设计

在正常市场条件下，价格会波动，但往往会回归到某个短期水平，例如最近价格的平均值。以欧元/美元货币对为例，假设其在短期内呈现均值回归特性。
- 数据重采样 ：将原始的逐笔数据重采样为标准的时间序列间隔，如一分钟间隔。
- 计算短期平均价格 ：选取最近的几个周期（如五个周期）来计算短期平均价格，认为欧元/美元价格将回归到前五分钟价格的平均值。
- 生成交易信号 ：
- 当欧元/美元的出价超过短期平均价格时，交易系统生成卖出信号，可选择以市价卖出订单建立空头头寸。
- 当欧元/美元的要价低于平均价格时，生成买入信号，可选择以市价买入订单建立多头头寸。
- 平仓操作 ：开仓后，可使用相同的信号平仓。多头头寸在卖出信号时以市价卖出平仓，空头头寸在买入信号时以市价买入平仓。

需要注意的是，这种交易策略存在很多缺陷，平仓并不保证盈利，对市场的判断可能出错，在不利市场条件下可能会造成巨大损失。交易者应根据自己的信念和风险承受能力制定个人交易策略。

实现均值回归交易者类

交易系统需要两个重要参数：重采样间隔和计算周期数。创建一个名为 MeanReversionTrader 的类来实现交易系统：