19、构建算法交易平台

构建算法交易平台

1. 交易基础：订单与仓位管理

在交易过程中，向市场发送订单时，订单可能被经纪商或交易所执行，也可能不被执行。若订单成功执行，就会在交易产品中建立头寸，同时面临各种风险和收益。

1.1 订单类型

• 市场订单（Market Order） ：立即在市场上买卖产品的订单，按当前市场价格执行，无需指定执行价格。
• 限价订单（Limit Order） ：以特定或更优价格买卖产品的订单。
• 撤销前有效订单（Good - Till - Canceled Order，GTC） ：在指定到期时间前，一直留在交易所队列中等待执行的订单。除非另有指定，大多数订单为GTC订单，在交易日结束时到期。

更多订单类型信息可参考：https://www.investopedia.com/university/how - start - trading/how - start - trading - order - types.asp

1.2 仓位跟踪

订单执行后即进入头寸状态。跟踪已开仓的头寸有助于评估交易策略的表现，并进行风险管理和规划。开仓头寸的盈亏随市场波动而变化，这被称为未实现盈亏。平仓后，就会产生已实现盈亏，这是交易策略的最终结果。

1.3 通用经纪商类设计

基于上述三个基本功能，可以设计一个通用的 Broker 类来实现这些功能，并且可以轻松扩展到任何特定经纪商