17、基于VIX的交互式金融分析

基于VIX的交互式金融分析

1. 测试函数与数据解析

首先，我们使用一个落在第三个星期五的合约代码数据来测试函数。代码如下：

test_contract_code = '2018 Oct 19 2555.00 (*)'
(expiry, strike) = parse_expiry_and_strike(test_contract_code)
print('Expiry:', expiry)
print('Strike price:', strike)

输出结果为：

Expiry: 2018-10-19 08:30:00-05:00
Strike price: 2555.00

这里使用的测试合约代码数据是2018年10月19日，这是10月的第三个星期五，是一个标准的SPX期权，在芝加哥时间上午8:30开盘时结算。

接着，我们有一个实用函数 format_option_data() ，用于解析单个看涨或看跌期权价格条目，并返回有用信息：

def format_option_data(option_data):
    [desc, _, _, bid_str, ask_str] = option_data[:5]
    bid = Decimal(bid_str.strip() or '0')
    ask = Decimal(ask_str.s