GS Quant——一个用于量化金融的 Python 工具包

 GS Quant是一个用于量化金融的 Python 工具包，GS 其实就是 Goldman Sachs 高盛集团的缩写。

GS Quant 的功能主要涵盖了以下几个方面：

• 内置很多金融衍生品定价模型，涵盖多个资产类别

• 提供了公司内部及市场的数据接口，便于监测

• 提供风险管理、风险评估工具

• 构造交易逻辑

所以，无论是在量化交易的策略定制，企业内部管理投资风险，又或者是专业教学任务，GS Quant都可以有很不错的表现。毕竟，这么大的公司自己做的，能拿出来开源的，质量应该还是不错的。

项目可以，以Python包的形式直接使用，直接使用以下命令安装后导入即可。

pip install gs-quant

这里我们可以看看官方的使用示例，使用GS Quant生成一个随机时间序列并计算 1 个月（22 天）滚动已实现波动率：

import gs_quant.timeseries as ts
from gs_quant.timeseries import Window

x = ts.generate_series(1000)           # Generate random timeseries with 1000 observations
vol = ts.volatility(x, Window(22, 0))  # Compute realized volatility using a window of 22 and a ramp up value of 0
vol.tail()                             # Show last few values

这是运行这段代码之后的结果：

Out[1]:
2021-12-20 12.898025
2021-12-21 12.927230
2021-12-22 12.929520
2021-12-23 13.987033
2021-12-24 14.048165
dtype: float64

更多的API和使用方法可以查看官方文档。对量化金融感兴趣的小伙伴可以自行体验一下这个工具。

项目地址：

https://github.com/goldmansachs/gs-quant