28、交易策略回测实战指南

交易策略回测实战指南

1. 回测报告与加密货币回测特点

在回测过程中，运行代码片段会生成如下报告：
| 指标 | 策略 | 基准 |
| — | — | — |
| 起始周期 | 2021 - 01 - 04 | 2021 - 01 - 04 |
| 结束周期 | 2021 - 12 - 30 | 2021 - 12 - 30 |
| 无风险利率 | 0.0% | 0.0% |
| 持仓时间占比 | 42.0% | 100.0% |
| 累计回报率 | 26.68% | 57.18% |
| 复合年增长率（CAGR﹪） | 27.1% | 58.17% |
| 夏普比率 | 1.65 | 2.27 |
| 索提诺比率 | 2.68 | 3.63 |
| 索提诺比率/√2 | 1.9 | 2.57 |
| 欧米伽比率 | 1.52 | 1.52 |

当我们将回测应用到加密货币数据时，需要考虑加密货币的一些特性：
- 加密货币可以 24/7 交易。
- 加密货币可以进行 fractional units（小数单位）交易。

为了让回测更贴近真实交易，我们要在回测中考虑这些特性。幸运的是，backtrader 框架很灵活，我们可以对已有的方法稍作调整来处理加密货币这种新的资产类别。另外，pyfolio 虽可能不再被积极维护，但它与 backtrader 集成良好，我们可以轻松添加专用分析器（bt.analyzers.PyFolio）。

2. 移动平均线交叉策略回测

2.1 策略规则