用高频交易的方式对TWAP算法优化（TWAP算法、算法实现、高频交易、冰山算法）

最新推荐文章于 2025-06-27 11:26:15 发布
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分类专栏： 投资算法 文章标签： 交易算法 执行算法 TWAP 冰山算法 高频交易
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用高频交易的方式对TWAP算法进行优化。

以下内容主要基于执行算法的讨论。

什么是TWAP算法（时间加权平均价格）？

TWAP交易时间加权平均价格Time Weighted Average Price 模型是把一个母单的数量平均地分配到一个交易时段上。该模型将交易时间进行均匀分割，并在每个分割节点上将拆分的订单进行提交。如需要在一个小时内购买1000万股“平安银行”，TWAP算法会将1000万股的订单平均拆分成数个小订单在60分钟内进行交易以避免一个大订单对市场造成剧烈波动。

使用简单基础的TWAP算法在实际交易中遇到流动性一般或者盘子相对较小的交易标的时往往会造成比较高的冲击成本，并且容易暴露交易行为。

 

TWAP优化

 

拆

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