【量化交易】单因子有效性分析目的

于 2022-12-23 16:16:13 发布
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文章标签： python django virtualenv
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本文探讨了有效性分析的目的，通过因子IC分析确定因子的正负影响，并详细解释因子方向，包括升序（如低估值）、降序（高盈利）和中性（如周转率）。最终目标是创建筛选投资组合的工具表。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

学习目标

  • 目标
    • 知道有效性分析的目的

有效性分析确定的几个问题

  • 因子的IC分析
    • 确定因子的正负性
    • 对收益率提供正面还是负面的影响
  • 因子的收益率分析
    • 确定因子的方向

什么是因子的方向？

因子方向因子说明
因子升序因子值越小越好，如市值、估值类（市盈率、市净率、市销率等）
因子降序因子值越大越好，如ROE、利润、利润增长率类因子
因子中性因子方向不确定，如周转率、资产负债率等因子

利用这两个分析方式去筛选，最终我们要得出这样的两张表

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