Holt两参数指数平滑法的R实现

最新推荐文章于 2025-05-14 11:06:09 发布

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本文介绍了如何用R语言对具有线性趋势但无季节效应的时间序列进行Holt两参数指数平滑建模预测。通过读取时间序列、执行两参数指数平滑、绘制拟合图及未来预测，展示了对中国1964-1999年纱年产量的预测过程。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

指数平滑法是一种简单的高效的时间序列预测方法之一，简单指数平滑法只适合预测没有长期趋势和季节效应的时间序列，并且只能预测未来一期的值。
对于具有长期趋势的，但是没有季节效应的时间序列，就比较适合利用Holt两参数指数平滑法来建模预测。
1.模型简介
Holton两参数指数平滑法适用于对含有线性趋势的序列进行修匀。他的基本结构为：
在这里插入图片描述

2.建模步骤
（1)读入时间序列
（2)进行两参数指数平滑
（3)绘制两参数拟合效果图
（4）对未来序列进行预测,并绘制效果图
3.建模
我们以中国1964—1999年中国纱年产量序列进行Holt两参数指数平滑建模
（1）读入序列，画出其时序图

library(forecast)
library(tseries）
a=read.table("C:/Users/MrDavid/data_TS/A1.4.csv",sep=",",header=T)
x=ts(a$output,start=1964)
plot(x,col=4,pch=8,type="o",lwd=2)

在这里插入图片描述
（2）可以看出该序列是有明显的长期线性趋势的，拟合Holt两参数指数平滑模型的结