圣杯依然闪耀 --基于短时RSI的均值回归策略跑出30%年化

圣杯依然闪耀 RSI 永远是我最爱的指标 – 因为潮汐和回归是这个蓝色星球的生命年轮，这样的轮回也存在于交易世界。而 RSI 就是刻画市场中的潮汐和回归的最好指标之一。

年初我介绍过 Connor’s RSI。这次我们将探索 Connors 提出的一个基于短时 RSI 的均值回归策略，重点是介绍策略优化应该从哪些方面入手。

策略实验及评测数据来自于Quantitativo 网。

策略概要

所有人应该都已经熟悉 RSI 指标了。我们常用的 RSI 指标是基于 6,12 和 24 周期计算出来的。

$$RS=\frac{\text{SMMA}(U,n)}{\text{SMMA}(D,n)}$$