r语言相关知识
BMAverageDrawDown<-function(Rp,…){
#tmp[tmp<0]，即为回撤序列
tmp <- period.apply(Rp,PTTurningPoint(Rp),FUN=function(Rp){min(cumprod(1+Rp)-1)})
-mean(tmp[tmp<0])
}
计算平均回撤率，输入一个xts格式的序列，产生一个值。
period.apply（x, INDEX, FUN, …）将一段序列x根据index分段用函数FUN作用于每一段x。index为每个区间两端的节点。最后得到的序列长度为index-1.
odf <- xts::xts(odf[,c(“RP”,“RM”)],order.by = as.Date(as.character(odf S K D A T E ) , f o r m a t = " 将 原 来 的 d a t a . f r a m e 数 据 转 化 为 x t s 格 式 ， x t s : : x t s ( ) 相 当 于 l i b r a r y ( x t s ) ; x t s ( ) . a s . D a t e 可 以 将 “ 20170620 ” 转 化 为 “ 2017 − 06 − 20 ” 的 时 间 格 式 ， 注 意 20170620 必 须 是 字 符 形 式 。 此 时 用 o d f SK_DATE),format="%Y%m%d")) 将原来的data.frame数据转化为xts格式，xts::xts()相当于library(xts);xts(). as.Date可以将“20170620”转化为“2017-06-20”的时间格式，注意20170620必须是字符形式。此时用odf SKDATE),format="将原来的data.frame数据转化为xts格式，xts::xts()相当于library(xts);xts().as.Date可以将“20170620”转化为“2017−06−20”的时间格式，注意20170620
585
扫一扫
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
