Hikyuu量化交易框架2.3.1版本发布：增强数据导入与指标计算能力
项目地址: https://gitcode.com/hikyuu/hikyuu Hikyuu是一款开源的量化交易研究框架，专注于为量化交易开发者提供高效、灵活的工具集。该框架采用C++/Python混合编程实现，在保持高性能的同时提供了Python的易用性，支持多线程并行计算，能够帮助开发者快速实现交易策略的研发和回测。
核心功能增强
数据导入功能扩展
本次2.3.1版本对HikyuuTdx数据导入模块进行了重要升级，新增了对部分TDX 880指数的支持，包括880001、880002等常用指数。这些指数数据对于市场整体走势分析具有重要意义，开发者现在可以直接在框架内获取这些指数数据进行策略研发。
大盘指标系列新增
框架新增了一组重要的大盘指标：
- INDEXO：大盘开盘价
- INDEXH：大盘最高价
- INDEXL：大盘最低价
- INDEXC：大盘收盘价
- INDEXA：大盘平均价
- INDEXV：大盘成交量
这些指标为分析市场整体表现提供了便利工具，特别是在开发与大盘走势相关的策略时，这些指标将成为不可或缺的分析基础。
数据处理辅助指标
新版本引入了多个实用的数据处理辅助指标：
- REPLACE：数据替换功能
- ISNA：判断是否为NA值
- ISINF：判断是否为无穷大
- ISINFA：判断是否为负无穷大
这些指标大大增强了数据清洗和处理能力，使得在策略开发中处理异常数据变得更加便捷和高效。
交互工具改进
interactive工具新增了select2快捷方法，该方法可以方便地导出指定证券在最后时刻的所有指定指标值到DataFrame中。这一改进显著提升了数据分析的便捷性，特别是在进行策略效果评估时，可以快速获取关键指标数据进行进一步分析。
此外，interactive工具中的zsbk_sz50和zsbk_sz180命名已调整为更准确的zsbk_sh50和zsbk_sh180，反映了这些指数实际对应的上海市场。
计算引擎优化
指标计算改进
多个涉及日期对齐的指标如CORR、ADVANCE、DECLINE、INSUM等新增了fill_null参数，提供了更灵活的空值处理方式。DMA指标的实现也进行了优化，改进了数据对齐方式，提高了计算准确性。
VAR和VARP指标采用了更高效的抛弃策略实现，提高了计算性能。LOG和LN计算在输入为0时现在会返回负无穷大(-inf)，与数学定义保持一致。同时，Python常量中新增了infa表示负无穷大，方便在策略中使用。
缺陷修复
本次版本修复了几个重要问题：
- 修复了spot_server在隔夜后可能错误启动未要求的spot_agent的问题
- 解决了RESULT指标在输入为原型公式时可能因尚无结果集数据导致计算失败的情况
- 修正了CORR指标的初值计算问题，确保在n=0时结果正确，并采用了更合理的抛弃策略
可视化增强
echarts绘图引擎得到了改进，现在支持sys performance的绘制功能，为系统性能分析提供了直观的可视化工具。
新增评分板功能
版本新增了MF_Weight评分板功能，该功能允许开发者基于指定权重对证券进行评分和排序，为多因子策略开发提供了有力支持。
总结
Hikyuu 2.3.1版本在数据导入、指标计算、交互工具等多个方面进行了重要改进和功能增强，特别是新增的大盘指标系列和数据处理辅助指标，将显著提升策略开发的效率和灵活性。计算引擎的优化和缺陷修复进一步提高了框架的稳定性和可靠性。这些改进使得Hikyuu继续保持着作为一款专业量化交易研究框架的竞争力，为量化交易开发者提供了更加强大的工具支持。
创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考
