Statistical-Arbitrage 项目使用教程

Statistical-Arbitrage 项目使用教程

Statistical-Arbitrage High-frequency statistical arbitrage 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/st/Statistical-Arbitrage

1. 项目的目录结构及介绍

Statistical-Arbitrage/
├── data/
│   └── (intraday data files, including stocks, options, and dual listing stocks)
├── imgs/
├── models/
│   ├── BM.py
│   ├── Vasicek.py
│   └── BS_model.py
├── report/
├── res/
├── utils/
│   └── (arbitrage tool functions including cointegration tests and regression analysis)
├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── requirements.txt
└── statistical_arbitrage.ipynb

目录结构介绍

• data/: 存放日内数据文件，包括股票、期权和双重上市股票的数据。
• imgs/: 存放项目中使用的图片文件。
• models/: 包含用于模拟和参数估计的随机模型和期权希腊值的脚本。
  • BM.py: 布朗运动相关函数。
  • Vasicek.py: OU过程相关函数。
  • BS_model.py: Black-Scholes模型和期权希腊值。
• report/: 存放报告文件。
• res/: 存放交易结果、阈值和PnL的文件。
• utils/: 包含套利工具函数，包括协整测试和回归分析。
• .gitignore: Git忽略文件。
• LICENSE: 项目许可证文件。
• README.md: 项目介绍文件。
• requirements.txt: 项目依赖文件。
• statistical_arbitrage.ipynb: 实现基于限价订单簿股票数据配对交易的Jupyter Notebook文件。

2. 项目的启动文件介绍

项目的启动文件是 statistical_arbitrage.ipynb，这是一个Jupyter Notebook文件，用于实现基于限价订单簿股票数据的配对交易。该文件包含了项目的核心逻辑和代码，用户可以通过运行该Notebook来执行统计套利策略。

启动步骤

1. 确保已安装Jupyter Notebook。
2. 打开终端或命令行，导航到项目根目录。
3. 运行以下命令启动Jupyter Notebook：

   jupyter notebook
   

4. 在浏览器中打开 statistical_arbitrage.ipynb 文件，按照Notebook中的步骤执行代码。

3. 项目的配置文件介绍

项目的配置文件主要是 requirements.txt，该文件列出了项目运行所需的Python依赖包。

配置文件内容

# requirements.txt
numpy
pandas
scipy
statsmodels
matplotlib
seaborn

安装依赖

在项目根目录下运行以下命令安装所有依赖包：

pip install -r requirements.txt

其他配置

• .gitignore: 用于指定Git版本控制系统忽略的文件和目录。
• LICENSE: 项目的许可证文件，通常为MIT许可证。
• README.md: 项目的介绍文件，包含项目的基本信息、使用说明和贡献指南。

Statistical-Arbitrage High-frequency statistical arbitrage 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/st/Statistical-Arbitrage