优矿API实现一个双均线策略

最新推荐文章于 2025-05-18 13:26:00 发布

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最新推荐文章于 2025-05-18 13:26:00 发布 · 4.3k 阅读

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本文记录了如何利用优矿API调取数据并实现一个简单的双均线策略。首先，通过API获取所需数据并下载。在quartz回测系统中，设置证券池，并在handle_data函数中进行交易操作，如买入、卖出和平仓。虽然示例策略简单，但完整策略需考虑风险因素、回报计算以及使用matplotlib绘制图表，同时结合wind数据订阅进行模拟交易。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

虽然关注了优矿很久，但几个月没碰，感觉都忘了差不多。做笔记还是有必要的。

· 调用数据

a=DataAPI.IdxConsGet(secID=u"",ticker=u"000300",intoDate=u"20160414",isNew=u"",field=u"",pandas="1")
a.to_csv("data1.csv",encoding='GBK')

在数据的地方找自己想要的数据，两条代码就可以保存。

然后在data的地方下载下来。

虽然wind也好，更全。不过windpy实在无力吐槽，真要扒数据，还是用wind的excel插件友好下载又快。

· quartz回测系统

start = '2014-01-01'                       # 回测起始时间
end = '2016-04-14'                         # 回测结束时间
benchmark = 'SH50'                        # 策略参考标准
universe = ['510050.XSHG']  # 证券池，支持股票和基金
capital_base = 100000                      # 起始资金
freq = 'd'                                 # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测
refresh_rate = 1                           # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日，若freq = 'm'时间间隔为分钟

def initialize(account):                   # 初始化虚拟账户状态