Joinquant 指数10大持仓等比买入

最新推荐文章于 2023-09-26 20:57:39 发布
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分类专栏： 量化投资
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版权
本文详细介绍了在Joinquant平台上运用的一种指数10大持仓等比买入的策略。首先，通过源码解析该策略的具体实现过程，接着展示回测结果，以此评估策略的有效性和潜在收益。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

1源码

import random

def initialize(context):
    set_option('use_real_price', True)
    g.index_code = '399324.XSHE'
    set_benchmark(g
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python量化交易：Joinquant_从仅改变起始日期的回测结果看小市值策略的缺陷
santirenpc的博客
06-14 2184
基于聚宽平台的源代码如下： ''' 筛选出市值介于10-20亿的股票，选取其中市值最小的两只股票， 每天开盘买入，持有五个交易日，然后调仓。 ''' ## 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等 def initialize(context): # 设定沪深300作为基准 set_benchmark('000300.XSHG') # True为开启动态复权模式，使用真实...
聚宽源码15
程序化小学生的博客
12-11 370
原文策略源码如下： #多期限选股 导入函数库 import jqdata import numpy as np import pandas as pd import datetime import time #import statsmodels.api as sm from sklearn import linear_model from sklearn.preprocessing import...
python股票策略_浅谈python量化 双均线策略(金叉死叉)
weixin_39621695的博客
11-24 540
#小策略，策略逻辑是在金叉时候买进，死叉时候卖出，所谓金叉死叉是两条均线的交叉，当短期均线上穿长期均线为金叉，反之为死叉#下面是策略代码及结构# 导入函数库from jqdata import *# 初始化函数def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_benchmark('000300.XSHG')# True为开启动态复权模式，使用真实价格交易set_op...
joinquant量化策略
Steven_yang_1的博客
12-28 541
cash_per_stock = context.portfolio.available_cash / len(tobuy)#按策略筛选出的股票平均分配多少钱。# print(get_current_data()['601318.XSHG'].day_open) #当天开盘价。# order_target_value('601318.XSHG',10000)#买到价值为10000。# order_value('601318.XSHG',10000)#买多少钱的股票。
一个收益高胜率的JoinQuant聚宽量化策略
最新发布
aaronzhangsz的博客
09-26 2190
量化交易策略
商品期货指数持仓量跟踪-20230831-信达期货-58页.pdf
09-11
另一方面，持仓量百分位低于10%则表明市场分散，投资者对于该品种的看法分歧较大，或者是市场参与度相对较低。报告指出沪镍、焦炭、动力煤的持仓量百分位处于低位，这可能意味着市场对这些品种的未来价格走势存在不...
通达信指标公式源码主力持仓【净流入额 主力资金 大单比率】.doc
07-30
"通达信指标公式源码主力持仓【净流入额 主力资金 大单比率】" 通达信指标公式源码主力持仓【净流入额 主力资金 大单比率】是通达信平台上的一种技术指标，用于分析股票或者其他金融市场中的数据。该指标公式主要...
商品期货指数持仓量跟踪-20230830-信达期货-58页.pdf
09-11
报告标题：“商品期货指数持仓量跟踪-20230830-信达期货-58页.pdf”揭示了2023年8月30日中国商品期货市场的持仓情况，由信达期货研究所基于Wind数据进行分析。这份报告是券商行业的专业研究产出，旨在为投资者提供...
商品期货指数持仓量跟踪-20230828-信达期货-58页.pdf
09-11
与此同时，报告指出，沪镍、焦炭和动力煤等商品的持仓量百分位低于10%，这可能是投资者对这些品种兴趣减退的信号，或者是由于市场对于这些品种的未来走势存有较大的不确定性。在分析增仓和减仓品种时，报告指出红枣...
joinquant : 通过query获取申万各级指数行情、估值等数据
Julia & Rust & Python
08-29 5129
查询 000001 2015 - 2017 年的整张合并利润表,且满足 net_profit(净利润) < 0 的条件 from jqdata import finance q = query(finance.STK_INCOME_STATEMENT).filter( finance.STK_INCOME_STATEMENT.code=='000783.XSHE', ...
【量化投资】策略五（聚宽）
gc.collect()
08-25 3390
简述 这其实是在策略四的前一个版本。 这个是没有手动实现beta对冲的策略。风险会更大。收益会更低。 代码 # 导入函数库 import statsmodels.api as sm from statsmodels import regression import numpy as np import pandas as pd import time from datetime imp...
聚宽基础的标准策略
CCH陈常鸿Blog
06-16 4371
# 导入聚宽函数库 import jqdata # 初始化函数，设定基准等等 def initialize(context):     # 设定沪深300作为基准     set_benchmark('000300.XSHG')     # 开启动态复权模式(真实价格)     set_option('use_real_price', True)     # 输出内容到日志 log
joinquant RSI策略邮件提醒 python发送邮件
LY的博客
09-06 4341
当证券（期货或者个股）RSI高于80或者低于20email自己作交易提醒 环境为joinquant，语言为PY import numpy as np import talib import time import jqdata import talib import smtplib from email.mime.text import MIMEText from email.header ...
量化交易策略二_双均线策略
夜归人
09-18 1103
双均线策略 def initialize(context): set_benchmark('000300.XSHG') set_option('use_real_price',True) set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),t
聚宽源码10
程序化小学生的博客
12-11 632
原文策略源码如下： #追三板策略 from operator import itemgetter, attrgetter import pandas as pd import numpy as np import talib as tl 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等 def initialize(context): # 设定沪深300作为基准 set_benchmark(‘000016....
单因子 & 多因子策略（基于JoinQuant）
lesleychu的博客
02-22 5589
一份朴实的声明。。。1. 基于joinquant，大部分代码是原作者所写，俺只是改写、补充。。。2. 源码见：https://www.joinquant.com/post/7753. 基于因子打分，不是因子回归（思路：单因子打分，分值赋权个股形成单因子组合，再等权加权单因子组合，变为多因子策略）----------------------------------------------------...
动量策略
arrange0的博客
03-31 446
# 导入函数库 import jqdata import math import numpy as np import pandas as pd import datetime # 策略初始化 def initialize(context): set_option('use_real_price',True)#价格前复权 g.benchmark='000300.X...
在线平台量化投资
小猿取经
02-24 535
在线平台与量化投资 ​ 正常来说我们自己如果想要完成一个完整的量化策略需要解决各种问题，获取数据、分析数据、以及最后根据策略自动选股买进卖出。这些问题相对来说还是比较麻烦的，有的时候券商不给你开放就更麻烦了。所以说我们就可以直接借助国内现有的在线量化投资平台来进行策略的实现。 国内量化投资在线平台：聚宽、优矿等 常见量化策略 接下来所有的的策略都是在聚宽平台上运行的，其中主要的逻辑 主要框架 ...
C语言 neutralize函数,关于因子数据处理函数中的中性化函数的几个问题
weixin_42546361的博客
05-24 779
@薛定谔の喵import pandas as pdfrom pandas import Series, DataFrameimport numpy as npimport statsmodels.api as smimport scipy.stats as scsimport matplotlib.pyplot as pltimport datetime as dtfrom jqdata impo...
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