雪里寻花

今天爬一下商品期货的全品种全合约，大部分人只会用品种的主力连续，但因为我们需要前收盘价以便复权，所以需要全部合约，因此遇到的第一个问题是如何获取全部合约的代码，这个问题也涵盖着如何获取当期正在交易的合约代码。其次因为我需要的是最新数据，而历史数据是有其他人给的，所以需要对上历史数据的口径。

结算会员成交持仓排名是每各交易日收盘后，交易所官网会公布的内容，披露信息为每个商品期货合约前20名结算会员的成交量与持仓量。

商品期货存在换月的情况

文章目录期货多空逻辑验证基差量化验证顺基差交易基差变化交易分位数交易构建布林带辅助现有策略顺基差辅助基差变化辅助期货多空逻辑验证基差基差：是指现货价格减去期货价格。其本质上反映了三个价差：时间价差、品质价差和地区价差。时间价差是指未来距离当下这段时间存在诸多不确定性，由于这种不确定性带来的预期溢价或折价就是时间价差；品质价差是指期货交割品和现货的品质区别，因为期货盘面反映的是标准品的价格，而替代品与其之间存在品质差别，所以交易所一般会设置升贴水；地区价差是指由于基准交割库所在地与非基准交割库所在地的

起源今年7月26日暴跌的时候，葫芦群里有大佬祭出了一张图，通读下来非常震惊，因为这位作者预测了这一次的下跌：虽然不是每次都对的上，但群里大佬们都说是神书，好奇之下打开阅读，发现作者提出“A股存在10年周期”的结论，尽管对作者的论证方式不懂，但粗看之下似乎有几分道理，就来验证一下！作者观点与验证作者观点作者提出的观点：中国股市以10年为一个周期，从农历丙年开始一轮牛市，丁年经调整后持续到辛年，壬癸年为熊市，到乙年孕育牛市。由于作者的计算方法为天干纪年，而天干有10个，因此每一年可以公元纪年的尾

前言：这篇笔记是根据姜禄彬老板在公众号上发布的笔记复刻的，不同的是原作者用的是股票数据，我用的是比特币期权数据。这份笔记里主要是如何用python代码来计算BS模型、如何求隐含波动率、什么是波动率微笑、greeks等，整体还是有点乱，之后有时间再整理下。另外由于公式用markdown写的，可能显示不出来，可以在nbviewer上查看，网址为：https://nbviewer.org/github/xuelixunhua/options_thing/blob/main/options.ipynb#。因为.

文章目录历史宏观综述研究角度关于β'λ关于α截面角度vs时序角度学术理论基础概念金融理论MM定理资产定价模型多因子模型研究方法论投资组合排序法排序检验多重排序法多因子模型的回归检验时间序列回归截面回归Fama-MacBeth回归因子暴露和因子收益率异象检验多因子模型比较GRS检验α检验因子正交化广义矩估计模型异象多因子模型Fama-French 三因子模型Carchart 四因子模型Novy-Marx 四因子模型Fama-French 五因子模型Hou-Xue-Zhang 四因子模型Stambaugh-Yu

什么是一月效应？A calendar effect (or calendar anomaly) is any market anomaly, different behaviour of stock markets, or economic effect which appears to be related to the calendar, such as the day of the week, time of the month, time of the year, time within the

最开始的代码是这样的： # 空仓 开多 if margin_info == [] and signal == 1: # 空仓 开空 if margin_info == [] and signal == -1: # 多头 平仓 if margin_info != [] and signal == 0: # 空头 平仓 if margin_info != [...

前段时间连着两次触发了卖出信号，但都 error 了。 经过研究，发现是上次自动操作后账户出现了一个极小的值：0.000002。 而我触发信号时的参数是 trade_amount > 0 的。 然而 OKEX 有个最小交易金额制度，太小的数量是不允许交易的。 于是，只需要把值稍微改下就可以了。if trade_amount > 0.1 and signal==0...

起因：把更新合约账户持仓信息和获取数据的代码放到一起时，有个参数 symbol 一直报错，不断地在 eos_usd 、 eos/usd 、EOS/USD 这几个参数之间调试，总是无法同时满足两者。原因：更新账户信息用的是 ccxt 的 symbol ，而获取数据时用的是 okex 的 symbol ，两者有冲突，于是可以设置两个参数分开调用。def okex_future_position...

本系列文章是关于学习量化交易时产生的问题、解决方案、思考等内容